10/27程式交易_AAA虧損232點，下跌 1.93%(台指期 - 0.52%)

AAA總策略減持至多空均衡；
上證與美股都盤整，台指期貨則隨之盤整小跌，交投氣氛回溫，空方稍強；期指今天於9330整理後跌至9260，之後再中度反彈；今天原4順勢策略經理人都作多，K1與K2經理人都停損出場，K3經理人多單反手翻空，最後整體順勢策略形成空手；原2效率策略經理人也作多，E3經理人見盤態忽然又轉空，出場靜觀其變，留E1經理人繼續奮鬥；目前總策略留空手，1順勢+1效率策略作多，1順勢+1逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日6作多1作空經理人K1與K2、K3、K4、E1、E3、H3，面對今天期指先跌後中度反彈；期指早盤開低12點時，持多單之K1-KX與E3低波動噴出II經理人各自停損32點、停利56點出場，接著期指於9330盤整，K2加速度經理人多單在期指跌破9300之前停損93點，期指跌破9300後平衡策略經理人進場作空；盤中期指向下跌至9260，K3-ATR經理人多單停利46點反手翻空，之後期指中度反彈44點於9290盤整，平衡經理人小停利5點出場，其他經理人都未再動作；原策略保留2作多1作空之K4與E1、H3經理人，因本日波幅共計虧損49點；因此整體策略減持至多空均衡；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/10/27(四)今天11月台指期貨盤開平走低，為高低差88點的下跌盤，開在9324收於9287，跌幅49點，早盤期指開低12點於9330盤整，盤中向下跌破9300至9260，之後中度反彈44點，午盤於9290盤整至收，總成交量擴至12.7萬口，現貨成交量擴至664億，逆價差縮至12點；昨日外資期貨淨多單縮至8萬6千餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期現貨指數都價跌量增，本日期指的日K線是黑K短紡錘線，表示今天空方稍強勢，跌破9300；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損232點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K4布林順勢與E1低波動噴出經理人皆保持看多後市，而K3-ATR與H3布林逆勢經理人則作空，其餘7經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時減持至多空均衡；