10/11程式交易_AAA虧損246點，下跌 2.05%(台指期 - 0.67%)

AAA總策略減持至多空均衡；
上證與美股皆盤整，台指期貨則隨之下跌盤整，交投氣氛大昇，空方較強勢；期指今天是開高走低震盪盤，早盤開高加續漲90點後，大跌200點；順勢策略中，原來4經理人都作多，今K1經理人受跌幅影響小停利翻空，但影響不大，而平衡經理人卻順勢作空賺錢，很讚耶！效率策略則是2作多經理人都停損，然E3經理人多翻空；最後在逆勢策略中，都是持空單之H2經理人小停利出場，而H6經理人則停損222點出場，是本日主要虧損部位，其他經理人堅守崗位！目前總策略留空手，3順勢策略作多，而1順勢+1效率+1逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

上週五6作多3作空經理人K1與K2、K3、K4、E1、E3、H2、H3、H6，面對今天期指先漲後大跌200點；期指早盤開高47點時，H6多頭逆勢經理人空單停損222點，接著期指續漲43點後，反跌70點於9300盤整，此時平衡策略經理人進場作空；盤中期指自9300跌至9200盤整，K1-KX經理人多單先小停利11點出場，稍後H2-ADR經理人空單也小停利3點出場，同時E3低波動噴出II經理人多單小停損32點出場；接著期指空方強勢，突破9200後續跌57點，K1與E3經理人進場作空，同時平衡經理人停利105點出場，太正了！稍後E1低波動噴出經理人多單停損106點出場，其他經理人都未再動作；原策略保留3作多1作空之K2與K3、K4、H3經理人，因本日波幅共計虧損124點；因此整體策略減持至多空均衡；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/10/11(二)今天10月台指期貨盤開高走低，為高低差200點的下跌盤，開在9300收於9191，跌幅62點，早盤期指開高47點後，又續漲43點至9343，創期指近15個月新高價，之後持續下跌200點至9143，盤中末期於9160盤整，午盤弱勢反彈57點，尾盤於9190盤整至收，總成交量大擴至17.2萬口，現貨成交量擴至896億，逆價差擴至28點；上週五外資期貨淨多單擴至8萬8千餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價跌量增，本日期指的日K線是黑K短紡錘線，表示今天空方較強勢，開高走低，連續跌破9300與9200，於9200下方盤整；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損246點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K2加速度與K3-ATR、K4布林順勢經理人皆保持看多後市，而K1-KX與H3布林逆勢、E3低波動噴出II經理人則作空，其餘5經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時減持至多空均衡；