10/14程式交易_AAA虧損202點，下跌 1.68%(台指期 - 0.37%)

AAA總策略增持至40%多單；
上證與美股皆盤整，台指期貨則隨之下跌盤整，交投氣氛稍減，多空交戰；期指今天早盤於9200盤整，盤中2度往下9150測試失敗，全日波幅不足80點；順勢策略中，K1經理人作空，使整體順勢策略尚留3看多經理人而言，看多力道還有疑慮；效率策略本日則有E3經理人加入看空行列；最後逆勢策略，H3與H6經理人今天雙雙空單翻多，且都有虧損，加上原策略3作多之K2與K3、K4經理人因本日波幅之虧損，以上是今天整體績效修正的主因；目前總策略留4多單，3順勢+2逆勢策略作多，1順勢+1效率策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日3作多2作空經理人K2與K3、K4、H3、H6，面對今天期指盤整盤；期指早盤開高4點時，H6多頭逆勢經理人空單停利120點出場，接著期指於9200上下20點震盪收斂，平衡策略經理人於早盤尾聲進場作空；盤中期指往下測試9150，K1-KX與E3低波動噴出II經理人陸續進場作空；午盤前期指中度反彈47點，H3布林逆勢經理人空單停損98點反手翻多；尾盤平衡經理人小停利10點出場，其他經理人都未再動作；原策略保留3作多之K2與K3、K4經理人，因本日波幅共計虧損102點；因此整體策略增持至40%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/10/14(五)今天10月台指期貨盤開平走平，為高低差77點的盤整盤，開在9207收於9169，跌幅34點，早盤期指開高4點後，於9200上下20點區間震盪收斂，盤中往下測試9150失敗，中度反彈47點，尾盤二度往下測試也失敗，尾盤於9170盤整至收，總成交量縮至12,4萬口，現貨成交量稍縮至670億，價差由逆轉正價差4點；昨日外資期貨淨多單縮至8萬餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期貨指數價平量縮，現貨則價量皆縮，本日期指的日K線是黑K短紡錘線，表示今天是空方稍強之盤整盤，於9200下方整理；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損202點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K2加速度與K3-ATR、K4布林順勢、H3布林逆勢、H6多頭逆勢經理人皆看多後市，而K1-KX與E3低波動噴出II經理人則作空，其餘4經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時增持至40%多單；