10/21程式交易_AAA虧損36點，下跌 0.30%(台指期 - 0.15%)

AAA總策略減持至10%多單；
上證與美股皆繼續盤整，台指期貨則隨之盤整，交投氣氛持平，多空交戰；期指今天開平後，於9275上下40點區間震盪收斂，繼續在9300下方整理；全日波幅僅逾80點，K1經理人因震盪小停損出場，其他經理人堅守崗位，整體策略之多單部位再縮減！目前總策略留1多單，2順勢+2效率策略作多，2逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日5作多2作空經理人K1與K3、K4、E1、E3、H3、H6，面對今天期指盤整盤；期指早盤開低19點後，先漲後跌時，K1-KX經理人多單小停損5點出場；盤中期指中度反彈後，於9275盤整，平衡策略經理人進場作多，尾盤小停利5點出場，其他經理人都未再動作；原策略保留4作多2作空之K3與K4、E1、E3、H6經理人，因本日波幅共計虧損14點；因此整體策略減持至10%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/10/21(五)今天11月台指期貨盤開平走平，為高低差81點的盤整盤，開在9259收於9264，跌幅14點，早盤期指開低19點，小漲63點後急挫81點至9241，盤中中度反彈44點於9275盤整至收，總成交量擴至11.8萬口，現貨成交量擴至747億，逆價差維持42點；昨日外資期貨淨多單連3日擴至8萬5千餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價平量增，本日期指的日K線是紅K天劍線，表示今天多方上漲受到極大壓力，於9300下方整理；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損36點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K3-ATR與K4布林順勢、E1低波動噴出、E3低波動噴出II經理人皆保持看多後市，而H3布林逆勢與H6多頭逆勢經理人則繼續作空，其餘5經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時減持至10%多單；