10/05程式交易_AAA虧損259點，下跌 2.16%(台指期 - 0.08%)

AAA總策略減持至20%多單；
上證休市，而美股盤整，台指期貨隨美股盤整，交投氣氛連三縮，再度多空交戰；期指今天繼續於9200上方盤整，全日波幅更縮至65點，盤整收斂；因此順勢策略今天加入K3經理人後，全部順勢策略都出動作多，而效率策略今天也全出動看多後市，總共做了60%多單；然盤態並未出現明顯多方的氣勢，因此逆勢策略方面，H6經理人今天翻空加入了H3經理人的行列，一起平衡多單過熱的順勢策略，整體策略而言還多單減持！目前總策略留2多單，4順勢+2效率策略作多，而2逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日4作多2作空經理人K1與K2、K4、H6、H2、H3，面對今天期指盤整盤；期指早盤開低37點時，H6多頭逆勢經理人小停損26點反手翻空，不料期指反漲56點，以致多單停損影響不大，翻空後虧損較多；早盤漲幅當中於9240稍作整理，平衡策略經理人進場作空；盤中漲至9260，K3-ATR與E1低波動噴出、E3低波動噴出II經理人同時進場作多，然期指多方卻熄火，午盤反跌20點，平衡經理人小停損15點出場，其他經理人都未再動作；原策略保留3作多2作空之K1與K2、K4、H2、H3經理人，因本日波幅共計虧損7點；因此整體策略減持至20%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/10/05(三)今天10月台指期貨盤開平走平，為高低差65點的盤整盤，開在9210收於9240，跌幅7點，早盤期指開低37點後，持續緩步上漲56點至盤中，於9255盤整，午盤開始小跌20點作收，總成交量縮至8萬口，現貨成交量維持609億，逆價差稍縮至32點；昨日外資期貨淨多單再擴至8萬6千餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期貨指數價平量縮，現貨則價量皆平，本日期指的日K線是紅K短紡錘線，表示今天乃多方稍強的盤整盤，連2日於9200上方盤整；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損259點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K1-KX與K2加速度、K3-ATR、K4布林順勢、E1低波動噴出、E3低波動噴出II經理人皆看多後市，而H2-ADR與H3布林逆勢、H6多頭逆勢經理人則作空，其餘2經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時減持至20%多單；