10/17程式交易_AAA虧損374點，下跌 3.12%(台指期 - 0.03%)

AAA總策略減持至多空均衡；
今日上證與上週五美股皆盤整，台指期貨則隨之盤整，交投氣氛大增，然而多空交戰；期指今天於9200下方，作120點區間大V型反轉，全日波幅逾130點；順勢策略中，K2與K3經理人都多單停損後翻空，其中K2經理人翻空後又因為V型反轉再度停損，最後K1經理人因盤中漲勢空單停損，僅留1作多1作空之K4與K3經理人，今天整體順勢策略因大的V型反轉，修正較多；接著逆勢策略，僅H6經理人今天多單停損202點，留H3經理人繼續作多；近日期指於9200上下震盪較大，整體策略大縮至空手對應；目前總策略留空手，1順勢+1逆勢策略作多，1順勢+1效率策略作空，靜待未來盤勢發展；

上週五5作多2作空經理人K2與K3、K4、H3、H6、K1、E3，面對今天期指120點區間V型反轉盤整盤；期指早盤開高9點後，持續下跌118點，K3-ATR經理人多單停損120點反手翻空，期指跌至9100前，K2加速度與H6多頭逆勢經理人都是多單停損13、202點出場，稍晚K2與平衡策略經理人都在期指跌破9100後建空單，其中K2經理人還陸續建了20%空單；未料盤中之後，期指竟多方強勢反彈133點，早盤才作空之K2與平衡經理人迅速停損56、53點，當期指漲破早盤最高價時，K1-KX經理人空單停損43點出場，午盤後期指都在9170盤整，其他經理人都未再動作；原策略保留2作多1作空之K4與H3、E3經理人，因本日波幅共計虧損3點；因此整體策略減持至多空均衡；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/10/17(一)今天10月台指期貨盤開平走平，為高低差133點的盤整盤，開在9178收於9166，跌幅3點，早盤期指開高9點後，持續下跌118點至9060，於9080上下20點震盪整理；盤中至9060持續上漲133點至9193，至午盤都在9170盤整至收，總成交量擴至17.2萬口，現貨成交量稍縮至608億，價差由正轉逆價差10點；昨日外資期貨淨多單稍縮至7萬9千餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期貨指數價平量增，現貨則價平量縮，本日期指的日K線是黑K蜻蜓線，表示今天是空方受到極大支撐，於9200下方整理；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損374點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K4布林順勢與H3布林逆勢經理人皆保持看多後市，而K3-ATR與E3低波動噴出II經理人則作空，其餘7經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時減持至多空均衡；