10/26程式交易_AAA虧損230點，下跌 1.92%(台指期 - 0.41%)

AAA總策略續持60%多單；
上證與美股都盤整，台指期貨則隨之盤整，交投氣氛稍減，多空交戰；期指今天開平後，於9340整理，全日波幅僅40點；今天僅平衡經理人作空小失敗，其他經理人堅守崗位，原策略保留6作多1作空之K1與K2、K3、K4、E1、E3、H3經理人，因本日波幅虧損228點！目前總策略留6多單，4順勢+2效率策略作多，1逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日6作多1作空經理人K1與K2、K3、K4、E1、E3、H3，面對今天期指盤整盤；期指早盤開低34點後於9345盤整，午盤小跌20點，平衡策略經理人進場作空；之後期指持續於9330盤整，平衡經理人小停損2點出場，其他經理人都未再動作；原策略保留6作多1作空之K1與K2、K3、K4、E1、E3、H3經理人，因本日波幅共計虧損228點；因此整體策略續持60%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/10/26(三)今天11月台指期貨盤開平走平，為高低差40點的盤整盤，開在9340收於9336，跌幅38點，早盤期指開低34點於9345盤整，午盤向下收斂至9330盤整至收，總成交量縮至8.9萬口，現貨成交量縮至594億，逆價差擴至26點；昨日外資期貨淨多單連6日擴至9萬3千餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期現貨指數都價平量縮，本日期指的日K線是黑K長紡錘線，表示今天多空拉鋸激烈，多方上漲受到很多壓力；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損230點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K1-KX與K2加速度、K3-ATR、K4布林順勢、E1低波動噴出、E3低波動噴出II經理人皆保持看多後市，而H3布林逆勢經理人則繼續作空，其餘4經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時續持60%多單；