09/01程式交易_AAA虧損217點，下跌 1.81%(台指期 - 0.39%)

AAA總策略減持至10%多單；
上證與美股皆繼續盤整，台指期貨盤整小跌0.39%，交投氣氛持續，多空交戰；期指今天跌破8900後，強勢反彈逾70點；逆勢策略中H6經理人進場作多，與H3經理人一起保護資產；E1經理人的多單也在早盤停損出場；而順勢策略中，早盤下跌時K3經理人多翻空，K2與平衡經理人也作空，後來期指強勢反彈，K2與平衡經理人皆失敗；目前總策略留1多單，2逆勢策略做多，2順勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日3作多1作空經理人K3與E1、H3、K4，面對今天期指先跌後強勢反彈；期指早盤開低5點後，H6多頭逆勢經理人先作多，早盤間期指盤整下跌97點並測試8900，K3-ATR與E1低波動噴出經理人多單停損84、102點，且K3經理人翻空單，而K2加速度經理人於本日最低價附近作空；不料期指測試8900失敗，盤中至尾盤，緩步而強勢反彈76點，平衡策略經理人進場作空，午盤K2經理人空單停損54點，尾盤平衡經理人停損30點出場，其他經理人都未動作；原策略保留1作多1作空之H3與K4經理人，因本日波幅損益平點；因此整體策略減持至10%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/09/01(四)今天09月台指期貨盤開平走平，為高低差97點的盤整盤，開在8971收於8941，跌幅35點，早盤期指開低5點後，整個早盤盤整下跌90餘點至8883，盤中開始到尾盤止，盤整上漲70餘點於8940盤整至收，總成交量稍擴至15萬口，現貨成交量縮至781億，逆價差縮至60點；昨日外資期貨淨多單擴至7萬7千餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期貨指數價平量增，現貨則價量齊跌，本日期指的日K線是黑K蜻蜓線，表示今天是空方出現多方力量，跌破8900後即強勢反彈，8900有支撐；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損217點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
H3布林逆勢與H6多頭逆勢經理人都看多後市，而K3-ATR與K4布林順勢經理人則作空，其餘7經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時減持至10%多單；