09/21程式交易_AAA虧損39點，下跌 0.33%(台指期 + 0.88%)

AAA總策略續持多空均衡；
美股與上證都繼續盤整，台指期貨獨自小漲0.88%，交投氣氛再縮，多方強勢；期指於9140盤整後，盤中漲80點突破9200；今天期指早盤盤整，平衡經理人作空失敗，雖然盤中過後期指緩步上漲80點，其他各經理人都堅守岡位！今天是期貨轉倉日，面對未來有可能近遠月的價差變動，保持空手也許是好事；目前總策略留空手，3順勢策略作多，而2逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日3作多2作空經理人K1與K2、K4、H3、H6，面對今天期指先盤後漲80點；期指早盤於9140上下20點震盪收斂，接近盤中平衡策略經理人進場作空，不料盤中期指開始上漲80點至收盤，平衡經理人午盤停損39點出場，其他經理人都未再動作；原策略保留3作多2作空之K1與K2、K4、H3、H6經理人，因本日波幅損益兩平；因此整體策略續持多空均衡；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/09/21(三)今天為09至10月台指期貨轉倉日，09台指期開平走高，為高低差109點的上漲盤，開在9129收於9221，漲幅80點，早盤期指開低12點後，於9140上下20點震盪收斂，盤中自9140持續上漲80餘點於9220盤整至收，總成交量縮至7.1萬口；
10月台指期也是開平走高的上漲盤，開在9092收於9165，漲幅55點，成交量擴至6.9萬口，現貨成交量維持709億，轉至遠月期指後，逆價差大擴至63點；昨日外資期貨淨多單縮至7萬7千餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期貨指數價漲量縮，現貨則價漲量平，本日期指的日K線是紅K短紡錘線，表示今天多方強勢，突破9200於上方盤整；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損39點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K1-KX與K2加速度、K4布林順勢經理人皆保持看多後市，而H3布林逆勢與H6多頭逆勢經理人則繼續作空，其餘6經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時續持多空均衡；