09/20程式交易_AAA虧損43點，下跌 0.36%(台指期 - 0.11%)

AAA總策略減持至多空均衡；
美股與上證都盤整，台指期貨也隨之盤整，交投氣氛大縮，多空交戰；期指繼續昨日，於9100上方盤整，全日波幅僅51點；今天期指早盤震盪當中，順勢加入K2經理人作多，而逆勢策略則加入H6經理人作空，因此整體策略大縮到空手，遇到近日震盪盤態，總策略大縮是好事，等待盤態明朗再說吧！目前總策略留空手，3順勢策略作多，而2逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日2作多1作空經理人K1與K4、H3，面對今天期指盤整盤；期指早盤一開盤H6多頭逆勢經理人見昨日期指多方太強先作空，早盤期指往上震盪時，K2加速度經理人則進場作多，期指接著收斂於9140整理，其他經理人都未再動作；原策略保留2作多1作空之K1與K4、H3經理人，因本日波幅共計虧損10點；因此整體策略減持至多空均衡；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/09/20(二)今天09月台指期貨盤開平走平，為高低差51點的盤整盤，開在9142收於9141，跌幅10點，早盤期指開低9點後，於9140上下20點震盪，並且於9140盤整至收，總成交量縮至8.1萬口，現貨成交量縮至684億，逆價差擴至20點；昨日外資期貨淨多單再擴至8萬1千餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價平量縮，本日期指的日K線是黑K長紡錘線，表示今天多空拉鋸激烈，顯示多方遇到很多壓力，繼續於9100上方盤整；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損43點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K1-KX與K2加速度、K4布林順勢經理人皆看多後市，而H3布林逆勢與H6多頭逆勢經理人則作空，其餘6經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時減持至多空均衡；