08/31程式交易_AAA虧損167點，下跌 1.39%(台指期 - 0.66%)

AAA總策略續持20%多單；
上證與美股皆繼續盤整，台指期貨盤整小跌0.66%，交投氣氛大增，空方稍強；期指今天於9000上下震盪，最終小跌0.66%；除平衡經理人再度作多失敗，其他經理人都堅守岡位！3作多1作空之K3與E1、H3、K4經理人不受本日期指波幅達100點影響，續持原有部位，真是厲害！目前總策略留2多單，1順勢+1效率+1逆勢策略都做多，僅1順勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日3作多1作空經理人K3與E1、H3、K4，面對今天期指於9000上下50點來回震盪後，尾盤又急跌；期指早盤開低18點後，先往上40點測試9060，急挫100點至9059，盤中前強勢反彈78點，平衡經理人此時進場作多；盤中期指於9025盤整，尾盤又急挫52點，平衡經理人停損47點出場，其他經理人都未動作；原策略保留3作多1作空之K3與E1、H3、K4經理人，因本日波幅共計虧損120點；因此整體策略續持20%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/08/31(三)今天09月台指期貨盤開平走低，為高低差101點的下跌盤，開在9018收於8976，跌幅60點，早盤期指開低18點後，往上40點測試9060，之後迅速下跌100點至8959，接著強勢反彈78點，盤中於9025盤整，尾盤再度急挫52點，最後於8980盤整至收，總成交量擴至14.4萬口，現貨成交量擴至855億，逆價差擴至92點；昨日外資期貨淨多單小縮至7萬5千餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價跌量增，本日期指的日K線是黑K短紡錘線，表示今天是空方較強的震盪盤；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損167點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K3-ATR與E1低波動噴出、H3布林逆勢經理人都保持看多後市，而K4布林順勢經理人則繼續作空，其餘7經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時續持20%多單；