09/13程式交易_AAA虧損21點，下跌 0.18%(台指期 + 0.08%)

AAA總策略增持至20%空單；
美股昨日上漲1.32%，而上證盤整，台指期貨隨上證盤整，交投氣氛增溫，空方續強；期指今早盤相當嚇人，先開高75點後，迅速下跌160點，卻又漲100餘點回8900盤整，實際漲幅僅7點；幸虧昨日總策略持空手，今天平衡與K1經理人隨勢陸續作空，平衡經理人接近最低價停利近100點，太厲害了！！可惜K1較晚作空單，反被期指反彈波幅震盪出場，然2經理人的損益還小賺13點，真是虛驚一場！另昨日作多之H6經理人今天被掃出場，不過與保持空單留倉之K4與H3經理人損益兩平，整體損益影響不大；其他經理人繼續堅守崗位，不被指數震盪影響，真不錯；目前總策略留2空單，1順勢+1逆勢策略都作空，靜待未來盤勢發展；

昨日1作多2作空經理人H6與K4、H3，面對今天期指上衝下洗160點震盪收斂於8900；期指早盤跳空開高75點，持續下跌回8900，平衡策略經理人先開始作空；盤中期指跌破8900後，強勢續跌84點至8816，上午共計跌了160點，期間H6多頭逆勢經理人多單於期指跌破8900即先停損200點，稍後K1-KX經理人開始進場作空，期指接近8816時，平衡經理人即觸停利93點出場，太正了；不料之後期指竟強勢反彈116點，不巧K1經理人空單被停損80點出場，接著期指於8900盤整到收盤，其他經理人都未再動作；原策略保留2作空之K4與H3經理人，因本日波幅虧損14點；因此整體策略增持至20%空單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/09/13(二)今天09月台指期貨盤開高走低，為高低差163點的盤整盤，開在8974收於8906，漲幅7點，早盤期指跳空開高75點後，盤整下跌76點於8900修正；盤中跌破8900後，急速下跌84點至8816(本日最低價)，之後又急速強勢反彈116點突破8900達30點，接著往下修正53點，開始於8900盤整至收，總成交量再大擴至16.8萬口，現貨成交量維持778億，逆價差小縮至34點；昨日外資期貨淨多單縮至7萬3千餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期貨指數價平量增，現貨則價量皆平，本日期指的日K線是黑K短紡錘線，表示今天空方強勢，早盤下跌近160點後，8810有壓力，強勢反彈回8900繼續盤整；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損21點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K4布林順勢與H3布林逆勢經理人都保持看空後市，其餘9經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時增持至20%空單；