09/02程式交易_AAA虧損3點，下跌 0.03%(台指期 - 0.11%)

AAA總策略續持10%多單；
上證與美股皆繼續盤整，台指期貨也隨之盤整，交投氣氛稍減，多空交戰；期指今天於8900上方盤整，全日波幅不足70點；因此除平衡經理人作空小小賺，其他經理人都堅守岡位！近日期指都在9000至8900區間盤整，因此我們的順勢策略無法發揮，需要耐心等待爆發的時機！！目前總策略留1多單，2逆勢策略做多，2順勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日2作多2作空經理人H3與H6、K3、K4，面對今天期指盤整盤；期指早盤盤整後，往8900測試，平衡策略經理人進場作空，盤中期指強勢反彈後盤整，平衡經理人空單小停利7點，其他經理人都未再動作；原策略保留2作多2作空之H3與H6、K3、K4經理人，因本日波幅共計虧損10點；因此整體策略續持10%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/09/02(五)今天09月台指期貨盤開平走平，為高低差69點的盤整盤，開在8948收於8931，跌幅10點，早盤期指開高7點後，於8950上下20點盤整，結束後自8950下跌近50點，盤中強勢反彈50點，跌回8935盤整至收，總成交量縮至11萬口，現貨成交量維持785億，逆價差維持56點；昨日外資期貨淨多單縮至7萬5千餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期貨指數價平量縮，現貨則價量皆平，本日期指的日K線是黑K短紡錘線，表示今天是空方稍強之盤整盤，於8900盤整收斂，8900有支撐；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損3點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
H3布林逆勢與H6多頭逆勢經理人都保持看多後市，而K3-ATR與K4布林順勢經理人則繼續作空，其餘7經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時續持10%多單；