09/12程式交易_AAA虧損79點，下跌 0.66%(台指期 - 0.60%)

AAA總策略減持至多空均衡；
美股休市，然上證大跌2.23%，台指期貨隨之盤整小跌0.60%，交投氣氛回溫，空方強勢；期指今天早盤跌近80點後，於8900上方盤整，尾盤收低於8900；上午開盤逆勢策略H6經理人立即進場作多，與上周六留空單部位之K4與H3經理人多空均衡，因此今天損益僅僅下跌0.66%；連4日期指共修正回檔來到364點，但今天跌幅僅微微增加25點，顯示跌幅收斂，未來是否續跌需要再觀察了！目前總策略留空手，1逆勢策略作多，而1順勢+1逆勢策略都作空，靜待未來盤勢發展；

上週六2作空經理人K4與H3，面對今天期指先跌後盤；期指早盤開高37點，H6多頭逆勢經理人開始進場作多；之後期指跌近80點後中度反彈37點，於8930盤整，平衡策略經理人盤中開始作空，他於尾盤小停損7點出場後，期指才跌破8900，實在可惜，其他經理人都未再動作；原策略保留2作空之K4與H3經理人，因本日波幅獲利108點；因此整體策略減持至多空均衡；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/09/12(一)今天09月台指期貨盤開平走低，為高低差96點的下跌盤，開在8990收於8899，跌幅54點，早盤期指開高37點後，震盪下跌78點至8912，之後中度修正37點盤中始於8930盤整，尾盤跌32點至收，總成交量大擴至13.4萬口，現貨成交量大擴至754億，逆價差縮至48點；上週六外資期貨淨多單稍擴至7萬6千餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價跌量增，本日期指的日K線是黑K短紡錘線，表示今天空方強勢，於9000有壓力後，持續測試8900，尾盤收低於8900；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損79點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
H6多頭逆勢經理人開始看多後市，而K4布林順勢與H3布林逆勢經理人都保持作空，其餘8經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時減持至多空均衡；