07/27程式交易_AAA虧損158點，下跌 1.32%(台指期 + 0.12%)

AAA總策略減持至10%空單；
上證大跌2.50%，而美股盤整，台指期貨隨美股盤整，交投氣氛回溫，多空交戰；期指開高又續漲後作55點V型反轉，之後盤整下跌，K2經理人作多被洗，而K4經理人空翻多後，期指又跌導致他修正近100點；另外逆勢策略空方加入H2經理人，預料盤勢會震盪；目前總策略留1空單，1順勢策略作多，而2逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日2作空經理人K4與H3，面對今天期指開高後盤整下跌；期指早盤開高加續漲84點，於9030至8975之55點區間作V型反轉，H2-ADR經理人預料盤勢會震盪而進場作空，平衡策略經理人也進場作空；午盤時期指於9010盤整，稍後往9030多方測試失敗，造成K2加速度經理人作多，而K4布林順勢經理人則空單停損186點後翻多操作，接著期指竟反跌近60點，K2經理人停損52點出場；尾盤漲回8980盤整，平衡經理人小停利8點出場，其他各經理人都未再動作；原策略保留1作空之H3經理人，因本日波幅虧損11點；因此整體策略減持至10%空單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/07/27(三)今天08月台指期貨盤開高走低，為高低差97點的盤整盤，開在9016收於8976，漲幅11點，早盤期指開高51點後，續漲33點至9049，接著迅速下跌於9030至8975之55點區間作V型反轉，盤中於9010盤整，午盤跌近60點至8952(本日最低價)，尾盤上漲40點於8980盤整至收，總成交量擴至14.9萬口，現貨成交量擴至945億，逆價差擴至87點；昨日外資期貨淨多單擴至6萬8千餘口，短線整理；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價平量增，本日期指的日K線是黑K短紡錘線，表示本日空方稍強，開高後持續下跌；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損158點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K4布林順勢經理人開始看多後市，而H2-ADR與H3布林逆勢經理人則看空，其餘8經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時減持至10%空單；