07/04程式交易_AAA虧損24點，下跌 0.20%(台指期 + 0.05%)

AAA總策略減持至50%多單；
台指期貨盤整，交投氣氛再減，多空交戰；期指多空不明，H5逆勢經理人作空降低多單部位，平衡經理人作多失誤，其他各經理人都按兵不動；目前總策略留5多單，3順勢+1逆勢+1效率策略都作多，1逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

上週五5作多經理人K2與K3、K4、E1、H3，面對今天期指盤整盤；期指早盤開高10點，H5低波動逆勢經理人開始作空，期指接著盤整後上漲60點，平衡策略經理人於高價區作多；盤中開始期指盤整後反跌30點，平衡經理人停損48點出場，其他各經理人都未動作；原策略保留5作多之K2與K3、K4、E1、H3經理人，因本日波幅共計小賺24點；因此整體策略減持至50%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/07/04(一)今天07月台指期貨盤開平走平，為高低差81點的盤整盤，開在8636收於8630，漲幅4點，早盤期指開高10點後，於8620盤整收斂，早盤尾聲快速漲近60點至8679(本日最高價)，盤中始於8660盤整，午盤跌30餘點於8630盤整至收，總成交量再縮至11.7萬口，現貨成交量再縮至719億，逆價差擴至130點；上週五外資期貨淨多單連3日擴至6萬8千餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價平量縮，本日期指的日K線是黑K長紡錘線，表示今天多空拉鋸激烈，多方上漲受壓力；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損24點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K2加速度與K3-ATR、K4布林順勢、E1低波動噴出、H3布林逆勢經理人都保持看多後市，而H5低波動逆勢經理人開始作空，其餘5經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時減持至50%多單；