07/07程式交易_AAA虧損287點，下跌 2.39%(台指期 + 1.11%)

AAA總策略改持至20%多單；
上證與美股連3日盤整，而台指期貨則獨自反漲1.11%，交投氣氛大縮，多方稍強；期指昨日大跌160點，今天卻反轉開高走高100點，原來作空4順勢策略，K1與K2、K4經理人停損，而K4經理人反手翻多，K3經理人空單續持，共計虧損370餘點；所幸較不被震盪影響的效率策略E1還在作多，另外見交易空方過熱，H6逆勢經理人進場加碼作多，一起救援180餘點，還不賴；目前總策略留2多單，1順勢+1效率+1逆勢策略作多，1順勢+1逆勢策略都作空，靜待未來盤勢發展；

昨日1作多5作空經理人E1與K1、K2、K3、K4、H3，面對今天期指開高走高後盤整；期指早盤開高40點，H6多頭逆勢經理人見空方策略太多，立即作多，同時昨日才加碼作空之K2加速度經理人停損126點出場，幸好出場早，接著期指又續漲；期指早盤先漲逾60點，K1-KX經理人空單停損77點，接著期指卻中度修正後於8550盤整，平衡策略經理人先作空小損失10點，午盤K4-布林順勢經理人空單停損96點反手翻多，其他各經理人都未動作；原策略保留1作多2作空之E1與K3、H3經理人，因本日波幅虧損94點；因此整體策略改持至20%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/07/07(四)今天07月台指期貨盤開高走高，為高低差66點的上漲盤，開在8508收於8562，漲幅94點，早盤期指開高40點後，持續上漲63點至8571(本日最低價)，接著中度修正46點至8525，盤中開始漲回8550盤整至收，總成交量縮至9.8萬口，現貨成交量縮至629億，逆價差縮至78點；昨日外資期貨淨多單縮至5萬8千餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價漲量縮，本日期指的日K線是紅K短紡錘線，表示今天又改為多方強勢，上漲1.11%；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損287點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K4布林順勢與E1低波動噴出、H6多頭逆勢經理人都看多後市，而K3-ATR與H3布林逆勢經理人則保持作空，其餘6經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時改持至20%多單；