07/25程式交易_AAA虧損155點，下跌 1.29%(台指期 - 0.38%)

AAA總策略續持10%空單；
上證與美股皆盤整，台指期貨也隨之盤整下跌0.38%，交投氣氛大增，多空交戰；本日期指上下波幅逾200點，實際跌幅僅34點，整體來說是逆勢策略進出為主；期指早盤開高走高共漲100點，觸9000大關時H6經理人作多，不料期指竟強勢下跌220點，H5與H6經理人都出場，主要是H6經理人多單停損，是今天主要修正來源，另外平衡經理人於8800上方作空也有失誤；幸虧H2經理人於期指早盤停利，還有H3經理人空單順勢留倉扳回一些獲利，使修正幅度不至於太大，還不賴；目前總策略留1空單，1逆勢策略作多，而1順勢+1逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

上週五1作多2作空經理人H2與H3、H5，面對今天期指開高走高後大跌220點，又反彈100點；期指早盤開高42點，H6多頭逆勢經理人先作多，接著期指續漲60點，H2-ADR經理人多單小停利50點出場；之後期指持續下跌224點，期間先跌100點時，H5低波動逆勢經理人空單停損272點出場，跌破8900後，H6經理人先多單停損214點，稍後平衡策略經理人進場作空；期指觸8800盤中開始中度反彈100點，午盤時K4布林順勢經理人開始作空，同時H2經理人又開始作多，尾盤時平衡經理人空單停損50點出場，其他各經理人都未再動作；原策略保留1作空之H3經理人，因本日波幅獲利34點；因此整體策略續持10%空單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/07/25(一)今天08月台指期貨盤開高走低，為高低差224點的下跌盤，開在8967收於8891，跌幅34點，早盤期指開高42點後，續漲60點至9027(本日最高價)，接著強勢下跌224點至8803(本日最低價)，盤中開始中度反彈100點，於8890盤整至收，總成交量大擴至17.5萬口，現貨成交量維持至770億，逆價差再擴至100點；上週五外資期貨淨多單縮至6萬2千餘口，短線整理；

盤勢討論：今天期貨指數價平量增，現貨則價量皆平，本日期指的日K線是黑K短紡錘線，表示本日空方強勢，然盤中又中度反彈，使實際跌幅僅0.38%；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損155點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
H2-ADR經理人繼續看多後市，而K4布林順勢與H3布林逆勢經理人則看空，其餘8經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時續持10%空單；