07/21程式交易_AAA虧損145點，下跌 1.21%(台指期 + 1.15%)

AAA總策略增持至20%空單；
上證與美股皆盤整，台指期貨則獨自上漲1.15%，交投氣氛回溫，多方較強；早盤開高時2多單順勢策略先出場，今天一起貢獻70點，其中K4經理人2周交易日多單就賺460餘點出場，真是太強了！但本日主要留2空單逆勢策略，之後期指逾100點漲幅，共計虧損204點，使整體績效還是修正；目前總策略留2空單，僅留2逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日2作多2作空經理人K1與K4、H3、H5，面對今天期指先漲後盤；期指早盤開高40點，K1-KX與K4布林順勢經理人多單分別停損17點與停利463點，大概是期指轉倉後，新月期指與舊月價差拉開，使2順勢經理人提早下車，有點小可惜，之後期指又上漲回補至9000，不過先入袋為安，接著再重新布局也是不錯；之後期指續漲84點，平衡策略經理人於中間價區作多，期指盤中卻多方熄火，平衡經理人小停損11點出場，其他各經理人都未再動作；原策略保留2作空之H3與H5經理人，因本日波幅共計虧損204點；因此整體策略增持至20%空單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/07/21(四)今天08月台指期貨盤開高走高，為高低差93點的上漲盤，開在8922收於8984，漲幅102點，早盤期指開高40點後，持續上漲84點至9006，盤中開始於9000盤整，午盤後跌35點於8985盤整至收，總成交量擴至11.8萬口，現貨成交量維持991億，逆價差縮至72點；昨日外資期貨淨多單再縮至6萬2千餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期貨指數價量齊揚，現貨則是價漲量平，本日期指的日K線是紅K短紡錘線，表示本日多方強勢，開高走高，但是於9000附近盤整，之後收低9000；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損145點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
H3布林逆勢與H5低波動逆勢經理人都保持看空後市，其餘9經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時增持至20%空單；