07/12程式交易_AAA獲利6點，上漲 0.05%(台指期 + 0.47%)

AAA總策略增持至40%多單；
上證小漲1.15%，美股盤整小漲0.64%，而台指期貨則隨美股盤整，交投氣氛稍減，多方稍強；期指小漲後盤整，整日波幅不足60點，K2經理人加入作多行列，4順勢策略都作多，整體來說今天貢獻120點；逆勢策略則是H5與H6經理人接力作空，H6經理人算是獲利吐回，加上本日波動幅度小，對整體績效影響不大；目前總策略留4多單，4順勢+1效率策略作多，2逆勢策略都作空，靜待未來盤勢發展；

昨日4作多2作空經理人K1與K3、K4、E1、H3、H6，面對今天期指先漲後盤；期指早盤開高15點，H5低波動逆勢經理人即進場作空保護做多策略；接著期指小漲45點，期間平衡策略經理人先作多小賺13點，稍後K2加速度經理人也加碼作多，同時昨日才加碼作空之H6多頭逆勢經理人也停損214點；盤中開始期指於8780盤整，多方未續攻，其他各經理人都未動作；原策略保留4作多1作空之K1與K3、K4、E1、H3經理人，因本日波幅共計獲利123點；因此整體策略增持至40%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/07/12(二)今天07月台指期貨盤開平走平，為高低差59點的上漲盤，開在8751收於8777，漲幅41點，早盤期指開高15點後於8750盤整，接著小漲45點至8795(本日最高價)，之後中度修正34點，盤中開始回到8780盤整至收，總成交量縮至10.4萬口，現貨成交量維持974億，逆價差稍擴至64點；昨日外資期貨淨多單縮至6萬2千餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期貨指數價漲量縮，現貨則價漲量平，本日期指的日K線是紅K短紡錘線，表示今天是多方稍強之盤整盤，全日波幅不足60點，漲幅僅40點；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天獲利6點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K1-KX與K2加速度、K3-ATR、K4布林順勢、E1低波動噴出經理人都看多後市，而H3布林逆勢與H5低波動逆勢經理人則作空，其餘4經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時增持至40%多單；