07/13程式交易_AAA虧損128點，下跌 1.07%(台指期 + 0.18%)

AAA總策略減持至10%多單；
上證與美股皆盤整，而台指期貨則隨之盤整，交投氣氛大增，多空交戰；今天期指盤態像閃電一樣，先開高50點後跌100點，最終卻又強勢反彈70點，高於昨日收盤價，作多之K1與K2經理人被震盪掃出場，2經理人今天虧損117點；其他3作多2作空經理人不畏震盪堅守崗位，因此整體影響不大；目前總策略留1多單，2順勢+1效率策略作多，2逆勢策略都作空，靜待未來盤勢發展；

昨日5作多2作空經理人K1與K2、K3、K4、E1、H3、H5，面對今天期指開高後先跌再漲；期指早盤跳空48點又跌回昨日收盤價8777，平衡策略經理人此時先作空，期指接著順勢再跌逾50點，昨日才作多之K1-KX與K2加速度經理人分別停利5點、停損87點，2經理人本日共計虧損117點；盤中期指竟強勢反彈77點，平衡經理人只好停損27點出場，可惜了；最終期指於8795盤整，其他各經理人都未動作；原策略保留3作多2作空之K3與K4、E1、H3、H5經理人，因本日波幅共計獲利16點；因此整體策略減持至10%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/07/13(三)今天07月台指期貨盤開高走平，為高低差111點的盤整盤，開在8825收於8793，漲幅16點，早盤期指跳空開高48點後於8830盤整，接著急速下跌77點至8753，之後強勢反彈55點至8808，又持續下跌82點至8726(本日最低價)，盤中開始強勢反彈73點回8795盤整至收，總成交量擴至14.6萬口，現貨成交量維持972億，逆價差維持64點；昨日外資期貨淨多單擴至6萬5千餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期貨指數價平量增，現貨則價量皆平，本日期指的日K線是黑K蜻蜓線，表示今天多方上漲受到極大壓力，開高後又跌逾110點；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損128點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K3-ATR與K4布林順勢、E1低波動噴出經理人都保持看多後市，而H3布林逆勢與H5低波動逆勢經理人也繼續作空，其餘6經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時減持至10%多單；