07/05程式交易_AAA虧損184點，下跌 1.53%(台指期 - 0.24%)

AAA總策略減持至10%多單；
上證與美股皆盤整，而台指期貨也隨之盤整，交投氣氛連3減，多空交戰；期指多空不明，全日波幅僅68點，H3逆勢經理人多單獲利翻空減少多單部位，而平衡經理人作多又失誤；H3經理人自英國脫歐，觀察市場不理性下跌時開始做多，至今獲利280餘點出場，真是厲害啊！目前總策略留1多單，2順勢+1效率策略都作多，2逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日5作多1作空經理人K2與K3、K4、E1、H3、H5，面對今天期指盤整盤；期指早盤作60點區間V型反轉，先跌60點K2加速度經理人多單停損86點，之後期指反漲60點，H3布林逆勢經理人則多單停利287點反手翻空，恭喜H3經理人；盤中期指於8620盤整，平衡策略經理人於高價區作多，之後期指多方熄火反跌30點於8610盤整，平衡經理人小停損11點出場，其他各經理人都未動作；原策略保留3作多1作空之K3與K4、E1、H5經理人，因本日波幅共計小虧損42點；因此整體策略減持至10%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/07/05(二)今天07月台指期貨盤開平走平，為高低差68點的盤整盤，開在8600收於8609，跌幅21點，早盤期指開低30點後，早盤於8630至8570之60點區間做一V型反轉，盤中稍跌30點至8610盤整至收，總成交量連3日縮至9.8萬口，現貨成交量連3日縮至622億，逆價差縮至107點；昨日外資期貨淨多單縮至6萬3千餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期貨指數再度價平量縮，現貨則價跌量縮，本日期指的日K線是紅K長紡錘線，表示今天也是多空拉鋸，多方上漲受壓力；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損184點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K3-ATR與K4布林順勢、E1低波動噴出經理人都保持看多後市，H3布林逆勢與H5低波動逆勢經理人則作空，其餘6經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時減持至10%多單；