07/06程式交易_AAA虧損259點，下跌 2.16%(台指期 - 1.64%)

AAA總策略改持至50%空單；
上證與美股皆繼續盤整，而台指期貨則獨自下跌1.64%，交投氣氛大增，空方強勢；期指早盤開低走低160餘點，K1與K2經理人順勢作空，K3與K4經理人則多翻空，K4經理人多單賺111點後翻空，還不錯！所以順勢策略都作空了，真刺激！另外H5經理人空單停利76點出場，逆勢策略僅留H3繼續作空，而平衡經理人低價區作空連3日失誤；目前總策略留5空單，1效率策略作多，4順勢+1逆勢策略都作空，靜待未來盤勢發展；

昨日3作多2作空經理人K3與K4、E1、H3、H5，面對今天期指先跌160點後盤整；期指早盤跳空開低57點，作空之H5低波動逆勢經理人停利76點出場；今天期指一開盤即跌勢猛烈，早盤就跌掉本日主要跌幅109點；早盤期間跌破8500時，K1-KX經理人進場作空，同時K3-ATR經理人多單小停損10點，期指續跌40點時，K2加速度與平衡策略經理人都在低價區進場作空，稍晚K3與K2加速度經理人又加碼空單；盤中開始期指於8460盤整，午盤時K4布林順勢經理人多單停利111點並反手翻空，期指尾盤空方沒有續強，平衡經理人小停損7點出場，其他各經理人都未動作；原策略保留1作多1作空之E1與H3經理人，因本日波幅損益兩平；因此整體策略改持至50%空單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/07/06(三)今天07月台指期貨盤開低走低，為高低差116點的下跌盤，開在8552收於8468，跌幅141點，早盤期指跳空開低57點後，持續下跌109點至8443(本日最低價)，盤中弱勢反彈30點於8460盤整至收，總成交量大增至16.5萬口，現貨成交量增至783億，逆價差維持107點；昨日外資期貨淨多單擴至6萬4千餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價跌量增，本日期指的日K線是黑K短紡錘線，表示今天改為空方強勢，大跌1.64%；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損259點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
僅E1低波動噴出經理人保持看多後市，而K1-KX與K2加速度、K3-ATR、K4布林順勢、H3布林逆勢經理人則都作空，其餘5經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時改持至50%空單；