06/27程式交易_AAA虧損255點，下跌 2.13%(台指期 + 1.07%)

AAA總策略減持至多空均衡；
上證漲1.09%，而美股反而大跌3.39%，而台指期貨隨上證漲1.07%，交投氣氛大減，多方較強；上週期指跌了270餘點，總策略留3空單，遇到今天期指反彈1%，結果K1與E1經理人都空單出場，僅留K4經理人堅守崗位，而盤中H3經理人進場作多，總績效有修正，總策略1多1空正好互抵；目前總策略留空手，1逆勢策略作多，而1順勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

上週五3作空經理人K1與K4、E1，面對今天期指先盤後漲；期指早盤於8300下方50點震盪，之後小漲20點，E1低波動噴出經理人空單停損104點，之後期指於8320盤整，H3布林逆勢經理人開始進場作多，午盤時K1-KX經理人空單小停損11點，之後其他各經理人都未動作；原策略保留1作空之K4經理人，因本日波幅虧損88點；因此整體策略減持至多空均衡；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/06/27(一)今天07月台指期貨盤開平走高，為高低差100點的上漲盤，開在8250收於8325，漲幅88點，早盤期指開高13點後，於8290至8240之50點區間來回震盪，盤中小漲20點於8320至收，總成交量大縮至12.3萬口，現貨成交量也大縮至630億，逆價差大縮至133點；上週五外資期貨淨多單擴至5萬6千餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期貨指數價漲量縮，現貨則價平量縮，本日期指的日K線是紅K短紡錘線，表示今天多方較強；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損255點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
H3布林逆勢經理人開始看多後市，而K4布林順勢經理人則繼續作空，其餘9經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時減持至多空均衡；