06/20程式交易_AAA獲利74點，上漲 0.62%(台指期 + 0.88%)

AAA總策略續持10%多單；
上證與美股都盤整，因此台指期貨隨之盤整小漲0.62%，交投氣氛再減，空方稍強；本日期指雖跳空開高，但後續空方稍強，各經理人都按兵不動；目前總策略留1多單，僅1逆勢策略作多，靜待未來盤勢發展；

上週五1作多經理人H3，面對今天期指開高後盤整；早盤期指跳空開高108點，整日波幅雖逾90點，然早盤跌完87點後便持續盤整到收，各經理人都未動作；原策略保留1作多之H3經理人，順本日波幅賺74點；因此整體策略續持10%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/06/20(一)今天07月台指期貨盤開高走平，為高低差92點的上漲盤，開在8503收於8469，漲幅74點，早盤期指跳空開高108點後，先快速下跌87點至8433，接著中度修正53點，盤中開始於8460盤整至收，總成交量再縮至11.6萬口，現貨成交量縮至599億，逆價差再縮至156點；上週五外資期貨淨多單再擴至5萬8千餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期現貨指數都價漲量縮，本日期指的日K線是黑K短紡錘線，表示今天是空方稍強的盤整盤，開高之後先跌在盤整；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天獲利74點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
僅H3布林逆勢經理人保持看多後市，其餘10經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時續持10%多單；