06/22程式交易_AAA虧損60點，下跌 0.50%(台指期 - 0.01%)

AAA總策略減持至10%多單；
上證與美股都盤整，而台指期貨也隨之盤整，交投氣氛持平，多空交戰；本日期指盤整，且整日波幅僅70點，H6多頭逆勢經理人作空，而K4布林順勢經理人加入多方行列，整體而言減持多單，影響不大；目前總策略留1多單，2順勢+1逆勢策略都作多，僅1逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日2作多經理人K1與H3，面對今天期指V型反轉後盤整；早盤期指以平點開出後，H6多頭逆勢經理人進場作空，之後期指先跌55點，平衡策略經理人則也作空，不料期指開始多方走強，平衡經理人先停損47點；午盤期指於8510盤整至收，K4布林順勢經理人反而進場作多！其他各經理人都未再動作；原策略保留2作多之K1與H3經理人，因本日波幅小虧2點；因此整體策略減持至10%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/06/22(三)今天07月台指期貨盤開平走平，為高低差70點的盤整盤，開在8510收於8509，跌幅1點，早盤期指平點開出後，於8515至8460之55點區間做一V型反轉，續漲至8530(本日最高價)，之後跌回8510盤整至收，總成交量稍擴至11.2萬口，現貨成交量稍擴至701億，逆價差再擴至207點；昨日外資期貨淨多單再縮至5萬4千餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價平量增，本日期指的日K線是黑K蜻蜓線，表示今天多方受到壓力；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損60點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K1-KX與K4布林順勢、H3布林逆勢經理人都看多後市，而H6多頭逆勢經理人則作空，其餘7經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時減持至10%多單；