06/17程式交易_AAA虧損491點，下跌 4.09%(台指期 + 1.35%)

AAA總策略改持至10%多單；
上證與美股都盤整小漲0.43~0.53%，而台指期貨隨之漲1.35%，交投氣氛稍緩，多方稍強；本日期指多方稍強，原來作空之2順勢+1逆勢策略經理人陸續停損，其中K2與H3經理人反手翻多，K2經理人翻多再度失敗，僅H3經理人堅守陣地；昨日期指大跌130點，今天卻跳空開高加續漲，收復昨日開盤價8400，昨日才作空2順勢策略經理人獲利回吐；因此AAA整體績效來說，本周僅是稍稍修正，總策略又縮回小部位留倉，繼續加油！目前總策略留1多單，僅1逆勢策略作多，靜待未來盤勢發展；

昨日3作空經理人K1與K2、H3，面對今天期指開高又小漲後弱勢修正；早盤期指開高65點，K2加速度經理人即空單停損103點出場，之後期指震盪上漲86點，也持空單之K1-KX與H3布林逆勢經理人先後停損77與64點，同時H3經理人反手翻多，稍後K2經理人又翻多於高價區；盤中期指於8400上方盤整，多方無力續攻，平衡策略經理人竟神奇地進場作空，之後期指弱勢修正54點於8390盤整，K2經理人第2度停損54點，稍後平衡經理人停利17點出場，真不錯！其他各經理人都未再動作；因此整體策略改持至10%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/06/17(五)今天07月台指期貨盤開高走高，為高低差86點的上漲盤，開在8348收於8395，漲幅112點，早盤期指跳空開高65點後，兩段震盪上漲共計86點至8431(本日最高價)，早盤跳空加上續漲共計上漲151點，盤中於8420盤整，午盤弱勢40點於8390盤整至收，總成交量縮至13.5萬口，現貨成交量維持713億，逆價差縮至173點；昨日外資期貨淨多單擴至5萬1千餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期貨指數價漲量縮，現貨則價漲量平，本日期指的日K線是紅K短紡錘線，表示今天多方稍強；本周周K線是黑K短紡錘線，顯示空方較強，本周跌幅240點；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損491點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
僅H3布林逆勢經理人開始看多後市，其餘10經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時改持至10%多單；