06/13程式交易_AAA虧損66點，下跌 0.55%(台指期 - 2.21%)

AAA總策略增持至10%空單；
上證與美股都下跌1.88與0.67%，而台指期貨隨之大跌2.21%，交投氣氛略升，空方強勢；本日期指突然空方強勢，早盤跳空開低加續跌，共計下跌216點，作多之K2順勢經理人與作空之H2逆勢經理人紛紛停損停利，共計虧損102點，所幸部位不大受傷不深；再者之後期指盤整，平衡與H3逆勢經理人作空都有小賺，盤勢雖急速下跌，但整體策略僅H3經理人嘗試作空以觀察，相當聰明！目前總策略留1空單，僅留1逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

上週三1作多1作空經理人K2與H2，面對今天期指開低走低大跌近200點；早盤跳空開低83點，K2加速度經理人多單先停損90點出場，期指接著續跌110點，期間H2-ADR經理人先空單停利43點出場，稍後平衡策略經理人進場作空；盤中期指於8540盤整，H3布林逆勢經理人先作空，期指尾盤往下測試8500後無力，平衡經理人則停利21點出場，其他各經理人都未再動作；因此整體策略增持至10%空單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/06/13(一)今天06月台指期貨盤開低走低，為高低差134點的下跌盤，開在8635收於8525，跌幅193點，早盤期指跳空開低83點後，再持續強勢下跌112點至8523，之後弱勢反彈37點，盤中開始於8540盤整，尾盤再殺38點至8502(本日最低價)有支撐，之後中度反彈於8525盤整至收，總成交量擴至14.3萬口，現貨成交量維持802億，價差由正轉逆價差11點；上週三外資期貨淨多單維持5萬4千餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期貨指數價跌量增，現貨則價跌量平，本日期指的日K線是黑K短紡錘線，表示今天是空方主力，跌破8600，於8500有支撐；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損66點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
僅H3布林逆勢經理人開始看空後市，其餘10經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時增持至10%空單；