05/12程式交易_AAA獲利6點，上漲 0.05%(台指期 - 0.06%)

AAA總策略續持10%空單；
上證繼續反彈0.72%，與昨日美股緩跌0.22%，而台指期貨則獨自盤整，交投氣氛驟減；期指今天開低走低日落，且跌破昨多頭支撐，多頭攻擊失敗：由於空頭抵抗成功，使股價又落回箱型整理範圍中，但該箱型應該調整為向上型態；今已周五，多方力道不足，因此攻擊時間又落到下週了；面對盤態為空頭抵抗之盤整盤，加上全日波幅僅30點，各策略經理人則都保持原本看法；目前總策略留1空單，由1避險策略作多，而另2避險策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日1作多2作空經理人Hm與H2、H3，面對今天期指日落盤整盤；期指早盤開低5點後，於9980持續盤整到收盤，各經理人則都堅守崗位未動作；因此整體策略續持10%空單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2017/05/12(五)今天05月台指期貨盤開平走平，為高低差30點的盤整盤，開在9982收於9981，跌幅6點，早盤期指開低5點後，於9980持續盤整至收，總成交量縮至8.3萬口，現貨成交量維持在934億，逆價差縮至5點；昨日外資期貨淨多單連3日擴至5萬9千餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期貨指數價平量縮，現貨指數則價量皆平，本日期指的日K線是黑K長紡錘線，表示為多空拉鋸激烈，多方上漲受到壓力；
今天開低走低日落，立即跌破昨日的多頭支撐，多頭攻擊失敗：由於空頭抵抗成功，使股價又落回箱型整理範圍中，但該箱型應該調整為向上型態；今已周五，然多方力道不足，因此攻擊時間又落到下週了；


AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天獲利6點，下圖為各策略表現圖示：

     6個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
Hm價差逆勢經理人保持看好後市，而H2-ADR與H3布林逆勢經理人則繼續作空，其餘3經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時續持10%空單；