05/10程式交易_AAA虧損43點，下跌 0.36%(台指期 + 0.43%)

AAA總策略續持10%空單；
上證跌幅休息一日，今再跌0.90%，與昨日美股連3日盤整，而台指期貨則獨自緩漲0.43%，交投氣氛驟縮；期指今天開高維持在盤上震盪，收子線，走勢依然在箱型整理，原假設震盪到週五附近不變，未來多方有機會走強，除創前波高點，還有機會挑戰10067、10110；面對盤態繼續箱型整理，加上全日高低差僅40餘點，各策略經理人則都保持原本看法；目前總策略留1空單，由1避險策略作多，而另2避險策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日1作多2作空經理人Hm與H2、H3，面對今天期指開高震盪收子線；期指早盤開高34點後，持續於9945盤整到收盤，全日高低差僅40餘點幅度小，各經理人則都堅守崗位未動作；因此整體策略續持10%空單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2017/05/10(三)今天05月台指期貨盤開平走平，為高低差41點的上漲盤，開在9938收於9947，漲幅43點，早盤期指開高34點後，持續於9945盤整至收，總成交量大縮至9.2萬口，現貨成交量也縮至896億，逆價差擴至21點；昨日外資期貨淨多單擴至5萬6千餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價漲量縮，本日期指的日K線是紅K蜻蜓線，表示為多方上漲受到極大壓力；今天開高維持在盤上震盪，收子線，走勢依然在箱型內震盪，原假設股價將震盪到本週五附近依然不變；即持續高檔震盪，則有利後市再攻，同時未填補缺口有機會上萬點，未來若未觸及日線支撐將表示走勢更強，除創前波高點，還有機會挑戰10067、10110；


AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損43點，下圖為各策略表現圖示：

     6個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
Hm價差逆勢經理人保持看好後市，而H2-ADR與H3布林逆勢經理人則繼續作空，其餘3經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時續持10%空單；