05/11程式交易_AAA虧損40點，下跌 0.33%(台指期 + 0.40%)

AAA總策略續持10%空單；
上證稍微反彈0.29%，與昨日美股連4日盤整，而台指期貨則隨上證緩漲0.40%，交投氣氛回溫；期指今天開高走高，價格創近25個月新高，為多頭攻擊，然較預期早一天；價格到了交易量不足，表示多頭氣勢不足，明日將出現空頭抵抗的技術現象，該回不回才有機會向上噴發；面對盤態雖開高走高，然全日波幅僅51點，各策略經理人則都保持原本看法；目前總策略留1空單，由1避險策略作多，而另2避險策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日1作多2作空經理人Hm與H2、H3，面對今天期指緩漲0.40%；期指早盤開高15點後，緩漲35點至9997，尚未突破10000點，尾盤前都在9995下方30點區間做V型反轉到收盤，全日波幅僅51點，各經理人則都堅守崗位未動作；因此整體策略續持10%空單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2017/05/11(四)今天05月台指期貨盤開平走平，為高低差51點的上漲盤，開在9962收於9987，漲幅40點，早盤期指開高15點後，緩漲35點至9997，創近25個月新高價，尚未突破10000點，尾盤前都在9995下方30點區間做V型反轉至收，總成交量擴至11.9萬口，現貨成交量也擴至963億，逆價差維持在14點；昨日外資期貨淨多單再擴至5萬8千餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價平量增，本日期指的日K線是紅K短紡錘線，表示為多方稍強之緩漲盤；今天開高走高，創短線波段新高，為多頭攻擊，比預期早一天；多方攻擊氣勢顯然不足，暗示多頭仍有疑慮，明日將出現空頭抵抗的技術現象，該回不回才有擴大漲幅的契機；


AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損40點，下圖為各策略表現圖示：

     6個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
Hm價差逆勢經理人保持看好後市，而H2-ADR與H3布林逆勢經理人則繼續作空，其餘3經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時續持10%空單；