05/03程式交易_AAA虧損43點，下跌 0.36%(台指期 + 0.04%)

AAA總策略改持至10%多單；
上證繼續緩跌0.27%，與昨日美股繼續盤整，而台指期貨則隨美股盤整，交投氣氛大縮；期指今天開高震盪，收十字類轉機線，標準空頭抵抗，然賣壓不強；由於今日過前高，已經完成「從2016/11/14上漲以來，走勢有機會再創新高」的假設，但未見攻擊，因此有機會由多頭轉為修正；面對盤態開高震盪，H2-ADR經理人空單停損111點出場；目前總策略留1多單，由1主力策略+1避險策略作多，而另1避險策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日2作多2作空經理人KE1與Hm、H2、H3，面對今天期指為十字類轉機線；期指早盤開高14點後，緩步往上盤整至9966，H2-ADR經理人研判盤勢轉多而原持空單停損111點出場，之後盤中期指又緩慢往9950下方盤整收斂到收盤，其他各經理人則都未再動作；因此整體策略改持至10%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2017/05/03(三)今天05月台指期貨盤開平走平，為高低差32點的盤整盤，開在9946收於9936，漲幅4點，早盤期指開高14點後，緩步往上盤整至9966，盤中又緩慢往9950下方盤整收斂至收，總成交量縮至7.7萬口，現貨成交量縮至791億，逆價差擴至19點；昨日外資期貨淨多單連5日擴至5萬7千餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價平量縮，本日期指的日K線是黑K天劍線，表示為多方上漲受到極大壓力；今天開高震盪，收十字類轉機線，標準空頭抵抗，然賣壓不強；由於今日過前高，已經完成「從2016/11/14上漲以來，走勢有機會再創新高」的假設，但未見攻擊，留下多頭上攻疑慮，未來若進入修正，不宜將昨日跳空缺口填補；


AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損43點，下圖為各策略表現圖示：

     6個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
KE1與Hm價差逆勢經理人都保持看好後市，而H3布林逆勢經理人繼續作空，其餘3經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時改持至10%多單；