12/19程式交易_AAA虧損67點，下跌 0.56%(台指期 - 0.71%)

AAA總策略改持至20%空單；
上證與上週五美股都盤整，台指期貨則再度獨自跌0.71%，交投氣氛稍回溫，空方強勢；期指今天開平走低，確定多方無攻擊意圖，從8877反彈起算，目前乃是擴張走勢的反彈格局，且緩步誘多；日K線屬於中黑以上格局，表示空頭氣盛，又帶有跳空缺口，因此這個缺口將有機會發揮；今天全日波幅僅75點，卻是持續下跌，因此3順勢策略K2與K3、K4經理人都『順勢的』向空看齊，逆勢策略中H2與H6經理人則都作多，2經理人的邏輯雖不同，目的卻相同，H2經理人經不起強勢空頭便停損了，其他各經理人堅守崗位；目前總策略留2空單，1逆勢策略作多，3順勢+1逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

上週五2作多1作空經理人K4與H2、H3，面對今天期指開平走低下跌盤；期指早盤開低22點後，H2-ADR與H6多頭逆勢經理人都進場作多，進場邏輯卻大不相同，避免看空觀點過熱；接著指數於9300盤整後小跌30點，K2加速度與平衡策略經理人皆作空，順勢而起；盤中期指盤整往9270收斂時，K3-ATR與K4布林順勢經理人陸續作空、反手翻空，3順勢策略經理人都往空方看齊，好刺激；期指尾盤跌破9270後，H2經理人停損112點，看來今天空方太強勢了，平衡經理人則順勢空到小停利13點出場，其他經理人都未再動作；原策略保留1作空經理人H3，因本日波幅獲利66點；因此整體策略改持至20%空單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/12/19(一)今天12月台指期貨盤開平走低，為高低差75點的下跌盤，開在9290收於9246，跌幅66點，早盤期指開低22點後於9300盤整，盤中小跌30點盤整往9270收斂，尾盤續跌30點作收，總成交量擴9.7萬口，現貨成交量縮至567億，價差由逆轉正價差7點；昨日外資期貨淨多單連三縮至6萬4千餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期貨指數價跌量增，現貨指數則價量皆縮，本日期指的日K線是黑K短紡錘線，表示今天是空方稍強之下跌盤；低開，確定多頭弱勢，一路向下修正，觸9270反彈，反彈無力後再跌，確定日線格局多方無攻擊意圖，也就是這次從8877的拉抬，僅屬於擴張走勢的反彈格局，且緩步誘多；今日屬於中黑以上格局，空頭氣盛，又帶有跳空缺口，因此這個缺口有機會發揮；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損67點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
H6多頭逆勢經理人開始看多後市，而K2加速度與K3-ATR、K4布林順勢、H3布林逆勢經理人都作空，其餘6理人則觀望未進場，因此AAA收盤時改持至20%空單；