12/16程式交易_AAA虧損81點，下跌 0.68%(台指期 - 0.60%)

AAA總策略續持10%多單；
上證盤整，而昨日美股反漲0.30%，台指期貨則獨自小跌0.60%，交投氣氛稍降，多空交戰；期指今天盤整盤，反彈格局不變，未來若無法克服今日高點，將往9260修正；今天全日波幅僅61點，除平衡經理人作多小失敗，其他各經理人堅守崗位；目前總策略留1多單，1順勢+1逆勢策略作多，1逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日2作多1作空經理人K4與H2、H3，面對今天期指開平走低盤整盤；期指早盤開平後，於9350震盪收斂，期間往上震時平衡策略經理人嘗試作多，期指午盤後開始緩跌40點，平衡經理人多單則於尾盤小虧25點收場，其他經理人都未再動作；原策略保留2作多1作空經理人K4與H2、H3，因本日波幅共計虧損56點；因此整體策略續持10%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/12/16(五)今天12月台指期貨盤開平走低，為高低差61點的下跌盤，開在9367收於9312，跌幅56點，早盤期指開低1點後，於9350震盪收斂，接近午盤後開始緩跌40點至收，總成交量縮至9.4萬口，現貨成交量維持773億，價差由正轉逆價差13點；昨日外資期貨淨多單再縮至7萬2千餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期貨指數價跌量增，現貨指數則價量皆平，本日期指的日K線是黑K短紡錘線，表示今天是空方稍強之下跌盤；整體格局依舊不變，今日收「類墓碑線」，對多頭是警訊，未來若無法克服今日高點，將往9260修正；從日線看依舊是多頭不乾脆極可能是假突破；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損81點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
H2-ADR與K4布林順勢經理人皆保持看多後市，而H3布林逆勢經理人則繼續作空，其餘8理人則觀望未進場，因此AAA收盤時續持10%多單；