12/05程式交易_AAA虧損48點，下跌 0.40%(台指期 - 0.09%)

AAA總策略增持至10%空單；
上證再跌1.46%，上週五美股則繼續盤整，台指期貨隨美股盤整，交投氣氛略減，多空交戰；期指為60點區間V型反轉，全日波幅僅66點的盤整盤，今天多頭抵抗減弱，空頭有逐漸加重力道的跡象；因此K2經理人加碼作空，K4經理人多翻空，以及E1經理人多單停損，希望賺到期指短線修正幅度；預防空方觀點過熱，H5與H6經理人都進場作多，以降低指數震盪的傷害；目前總策略留1空單，3逆勢策略作多，3順勢+1逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

上週五3作多3作空經理人K4與E1、H2、K1、K2、H3，面對今天期指為60點區間V型反轉盤整盤；期指早盤近平點開出後，H5低波動逆勢與H6多頭逆勢經理人都進場作多，預防空方觀點過熱，之後期指先往下跌40餘點，E1低波動噴出經理人多單停損104點，稍後K2加速度經理人判斷盤勢即將修正而加碼作空；自此至盤中，期指竟強彈55點，平衡策略經理人順勢進場作多小賺9點；午盤期指繼續在9160盤整，K4布林順勢經理人研判多頭將失守，因此將原有多單小停利後反手翻空，其他經理人都未再動作；原策略保留1作多3作空經理人H2與K1、K2、H3，因本日波幅共計獲利16點；因此整體策略增持至10%空單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/12/05(一)今天12月台指期貨盤開平走平，為高低差66點的盤整盤，開在9159收於9157，跌幅8點，早盤期指開低6點後，於9180至9120之60點區間做V型反轉，盤中開始於9160盤整至收，總成交量縮至10.6萬口，現貨成交量縮至621億，逆價差縮至3點；上週五外資期貨淨多單縮至7萬餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價平量縮，本日期指的日K線是黑K長紡錘線，表示今天多空拉鋸激烈，多方受到很多壓力，今天多頭抵抗減弱，空頭有逐漸加重力道的跡象，短線還是要觀察；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損48點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
H2-ADR與H5低波動逆勢、H6多頭逆勢經理人都看多後市，而K1-KX與K2加速度、K4布林順勢、H3布林逆勢經理人則都作空，其餘4理人則觀望未進場，因此AAA收盤時增持至10%空單；