12/02程式交易_AAA虧損243點，下跌 2.00%(台指期 - 1.04%)

AAA總策略減持至多空均衡；
上證跌0.9%，昨日美股則繼續盤整，台指期貨隨上證下跌1.04%，交投氣氛略升，空方稍強；期指開低於9200後，於下方盤整，全日波幅僅50餘點，今天多頭抵抗明顯，接下來有可能修正；因此順勢策略之K1經理人作空，K2經理人多翻空，而K3經理人多單停利，對於市場多空反應真是快速；昨日才提到H2經理人偏短線，而今也空單小賺再翻多了，試圖降低震盪對整體績效的傷害；目前總策略留空手，1順勢+1效率+1逆勢策略作多，2順勢+1逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日4作多2作空經理人K2與K3、K4、E1、H2、H3，面對今天期指先開低後盤整；期指早盤跳空開低62點，因為空頭趨強K2加速度經理人多單先停損86點，之後期指續跌20餘點，H2-ADR經理人先空單停利60點，與K2順勢策略1多1空正好互抵，30分期間期指於9170盤整，H2經理人又反手翻多，預期盤態會繼續震盪；之後期指續跌至9148，K1-KX與K2經理人都進場作空，而稍候K3-ATR經理人則多單停利58點出場，K3搶到反彈波很棒啊；盤中期指強勢反彈34點，平衡策略經理人則作多小失敗，期指於9170盤整，其他經理人都未再動作；原策略保留2作多1作空經理人K4與E1、H3，因本日波幅共計虧損96點；因此整體策略減持至多空均衡；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/12/02(五)今天12月台指期貨盤開低走平，為高低差52點的下跌盤，開在9199收於9165，跌幅96點，早盤期指跳空開低62點後，續跌51點至9148，盤中強勢反彈34點於9170盤整至收，總成交量擴至11.8萬口，現貨成交量維持762億，逆價差擴至24點；昨日外資期貨淨多單擴至8萬餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期貨指數價跌量增，現貨指數則價跌量平，本日期指的日K線是黑K短紡錘線，表示今天空方稍強勢，直接跌破9200後盤整，今天多頭抵抗明顯，對反彈短線多頭不利，接下來有可能修正；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損243點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K4布林順勢與E1低波動噴出、H2-ADR經理人都看多後市，而K1-KX與K2加速度、H3布林逆勢經理人則都作空，其餘5經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時減持至多空均衡；