12/01程式交易_AAA獲利18點，上漲 0.15%(台指期 + 0.38%)

AAA總策略續持20%多單；
上證小漲0.43%，昨日美股則繼續盤整，台指期貨則隨美股盤整，交投氣氛稍降，多空交戰趨緩；期指為盤整盤，全日波幅僅60餘點，多空交戰趨緩，然再創近日新高，繼續短線反彈的多頭格局；因此K2與H2經理人1多1空交疊進場，K2經理人停利較長，H2經理人則偏短線，整體策略稍微偏向長多短空一點點應對，試圖能抓住反彈波段；目前總策略留2多單，3順勢+1效率策略作多，2逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日3作多1作空經理人K3與K4、E1、H3，面對今天期指先盤後漲之盤整；期指早盤開出後於9245上下20點震盪，H2-ADR經理人再度作空，研判盤態可能在9240下方盤整；盤中期指小漲至近9280，創短線新高，平衡策略與K2加速度經理人此時進場作多，試圖抓住短線多頭波段；不料期指午盤後多方無力，跌回9260盤整，尾盤平衡經理人小停損15點出場，之後其他經理人都未再動作；原策略保留3作多1作空經理人K3與K4、E1、H3，因本日波幅共計小賺70點；因此整體策略續持20%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/12/01(四)今天12月台指期貨盤開平走平，為高低差61點的盤整盤，開在9229收於9261，漲幅35點，早盤期指開高3點後小漲至9245之上下20點震盪，盤中創近新高至9279，午盤開始於9260盤整至收，總成交量縮至10.7萬口，現貨成交量縮至739億，逆價差縮至2點；昨日外資期貨淨多單擴至8萬餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價平量縮，本日期指的日K線是紅K短紡錘線，表示今天是多方稍強之盤整盤，多方續攻又無力，於9250上方盤整，再創短線高點，有可能繼續反彈，然隨時會結束，未來繼續觀察；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天獲利18點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K2加速度與K3-ATR、K4布林順勢、E1低波動噴出經理人都看多後市，而H2-ADR與H3布林逆勢經理人則都作空，其餘5經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時續持20%多單；