08/12程式交易_AAA虧損110點，下跌 0.92%(台指期 + 0.50%)

AAA總策略減持至10%空單；
上證與美股盤整小漲0.95~0.64%，台指期貨也隨之盤整小漲0.50%，交投氣氛稍減，多空交戰；今天期指開高44點後，於9130盤整，昨日9100失守，今天又站回來了！期指全日波幅僅47點，順勢策略K1經理人於9000上方空單停損出場，平衡經理人今天作空單小失敗；目前總策略留1空單，1順勢策略作多，1順勢+1逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日1作多3作空經理人K4與K1、K3、H3，面對今天期指開高後盤整；期指早盤開高44點，昨日才翻空之K1-KX經理人停損104點出場；早盤結束前，期指連續往下盤整逾40點，平衡策略經理人才作空，之後期指又漲回9130繼續盤整，平衡經理人於尾盤小停損17點出場，其他各經理人都未再動作；原策略保留1作多2作空之K4與K3、H3經理人，因本日波幅共計虧損44點；因此整體策略減持至10%空單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/08/12(五)今天08月台指期貨盤開高走平，為高低差47點的盤整盤，開在9129收於9130，漲幅45點，早盤期指開高44點後，於9130盤整至收，總成交量縮至10.2萬口，現貨成交量縮至845億，逆價差縮至20點；昨日外資期貨淨多單縮至6萬7千餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期貨指數價漲量縮，現貨則價平量縮，本日期指的日K線是黑K長紡錘線，表示本日是多空拉鋸之盤整盤，代表多方上漲出現壓力，昨日一度9100失守，今天又站上了；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損110點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
僅K4布林順勢經理人保持看多後市，而K3-ATR與H3布林逆勢經理人則都繼續看空，其餘8經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時減持至10%空單；