08/26程式交易_AAA虧損12點，下跌 0.10%(台指期 + 0.09%)

AAA總策略減持至50%多單；
上證與美股皆繼續盤整，台指期貨也隨之盤整，交投氣氛大減，多空交戰；期指今天盤整，全日波幅僅不足55點，H6經理人見整體策略多方過熱，跳進來反向平衡20%！但K2經理人覺得多單還不夠，因此早盤再加碼一口多單，然整體策略來說是減碼一口多單；目前總策略留5多單，4順勢+1效率+1逆勢策略都做多，僅1逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日6作多經理人K1與K2、K3、K4、E1、H3，面對今天期指盤整盤；期指早盤開低17點，H6低波動逆勢經理人進場作空，目前6經理人都作多，H6經理人以防整體受震盪所累，稍作空以緩解整體策略多方過熱，接著期指震盪上漲50點，K2加速度經理人此時加碼多單；盤中期指開始盤整，其他各經理人都未再動作；原策略保留6作多之K1與K2、K3、K4、E1、H3經理人，因本日波幅共計獲利48點；因此整體策略減持至50%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/08/26(五)今天09月台指期貨盤開平走平，為高低差54點的盤整盤，開在9055收於9080，漲幅8點，早盤期指開低17點後續跌20點，接著往上震盪50點，盤中於9075盤整至收，總成交量縮至8.6萬口，現貨成交量縮至645億，逆價差擴至51點；昨日外資期貨淨多單大擴至8萬6千餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價平量縮，本日期指的日K線是紅K短紡錘線，表示今天是多方稍微強的盤整盤，暨昨日又於9050上方盤整；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損12點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K1-KX與K2加速度、K3-ATR、K4布林順勢、E1低波動噴出、H3布林逆勢經理人都保持看多後市，而H6多頭逆勢經理人則開始作空，其餘4經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時減持至50%多單；