08/29程式交易_AAA虧損372點，下跌 3.10%(台指期 - 0.42%)

AAA總策略減持至20%多單；
上證與美股皆繼續盤整，台指期貨也隨之盤整，交投氣氛回溫，然而多空交戰激烈；期指今天開平走平，然而全日波幅127點，震盪來回100點，波幅驚人！H6經理人停利出場，幸虧他事前即作好震盪盤態的準備，今天才能大大縮減整體修正幅度，太感激他了；早盤100點跌幅令K1與K2、K4等順勢多單被震出場又翻空，特別K1與K2經理人空單又停損，豈知期指尾盤又彈回開盤價附近，真是可惜！但今天平衡經理人見期指低價區有彈回趨勢，作空小賺也不賴！整體策略大縮3口多單，以免震盪持續；目前總策略留2多單，1順勢+1效率+1逆勢策略都做多，僅1順勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

上週五6作多1作空經理人K1與K2、K3、K4、E1、H3、H6，面對今天期指先跌，後強勢反彈之盤整盤；期指早盤跌破9031，K1-KX與K2加速度經理人多單分別停損9、89點；接著期指強勢下跌83點，幸虧H6低波動逆勢經理人有空單停利180點，K1與K2經理人見跌勢猛烈又進場作空，同時K4布林順勢經理人也多單停損96點並反手翻空；
不料期指竟開始強勢反彈94點，期間幸虧平衡經理人見狀作多賺36點，稍稍回補修正，不過早盤才作空之K1與K2經理人又得停損76、49點，其他各經理人都未再動作；本日先跌逾100點，又反彈近100點，K1與K2、K4等順勢經理人多單都被震出場，還好H6經理人早就準備好備案，彌補大半虧損，真是太厲害了！原策略保留3作多之K3與E1、H3經理人，因本日波幅共計虧損114點；因此整體策略減持至20%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/08/29(一)今天09月台指期貨盤開平走平，為高低差127點的盤整盤，開在9045收於9042，跌幅38點，早盤期指開低35點後於9050盤整，接著強勢跌破早盤最低價9031，續跌80餘點至8948(本日最低價)後，盤中開始強勢反彈94點於9040盤整至收，總成交量擴至14.8萬口，現貨成交量維持648億，逆價差擴至68點；上週五外資期貨淨多單縮至8萬餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期貨指數價平量增，現貨則價量皆平，本日期指的日K線是黑K蜻蜓線，表示今天是多方上漲收到極大壓力，有機會向下轉折，然而尾盤還是收高於9000；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損372點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K3-ATR與E1低波動噴出、H3布林逆勢經理人都保持看多後市，而K4布林順勢經理人則改以開始作空，其餘7經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時減持至20%多單；