08/11程式交易_AAA虧損217點，下跌 1.81%(台指期 - 0.66%)

AAA總策略改持至20%空單；
上證與美股皆盤整小跌0.20~0.53%，台指期貨也隨之小跌0.66%，交投氣氛大增，空方稍強；今天期指緩漲收斂後急跌140點，又強勢反彈近100點，相當刺激！於跌勢中，順勢策略之K1與K3經理人都小停利翻空，而2效率策略E1與E3經理人也小停利出場，以上4多單策略未造成虧損，僅是獲利吐回，本日主要修正來自K1與K3翻空後，期指卻強勢反彈近100點，以及平衡經理人多單失敗；值得一提是，面對K1與K3、E1、E3獲利吐回，我們早就有準備，H6經理人早在9120左右多單鎖利2口，實在太強了，近日期指於9000的震盪被他救援好幾次，本月份就有4次，貢獻678點！目前總策略留2空單，1順勢策略作多，2順勢+1逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日5作多2作空經理人K1與K3、K4、E1、E3、H3、H6，面對今天期指先漲後大跌，最後強勢反彈；期指早盤緩漲34點至9150後，平衡策略經理人先作多；繼續期指於9140盤整後大跌140點至9000，平衡經理人停損49點出場，期指跌破9100後E3低波動噴出II與K1-KX經理人多單分別小停利21與9點出場；期指跌至9050附近K3-ATR經理人多單小停利23點翻空單，K1經理人也翻空，而E1低波動噴出經理人則小停損4點，最後H6多頭逆勢經理人空單停利194點出場，其他各經理人都未再動作；盤中過後又強勢反彈近100點，可見今天跌幅可能是9100的震盪，H6經理人將獲利所在9100上方，實在太讚了，由於近日盤態以震盪為主，H6經理人都出面救援；原策略保留1作多1作空之K4與H3經理人，因本日波幅損益兩平；因此整體策略改持至20%空單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/08/11(四)今天08月台指期貨盤開平走低，為高低差161點的下跌盤，開在9125收於9085，跌幅60點，早盤期指開低20點後，稍稍緩漲34點至9159(本日最高價)，接著盤中先於9140盤整休息，開始迅速大跌140點至8998(本日最低價)，馬上強勢反彈緩漲96點至9090盤整 ( 期間先弱勢反彈50點於9040盤整收斂，午盤漲30點至9070盤整，尾盤又小漲20餘點至9090盤整 ) 至收，總成交量大擴至15.8萬口，現貨成交量擴至924億，逆價差縮至46點；昨日外資期貨淨多單擴至7萬餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期現貨指數都價跌量增，本日期指的日K線是黑K蜻蜓線，表示本日多方上漲受到極大壓力，9100失守有壓力；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損217點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
僅K4布林順勢經理人保持看多後市，而K1-KX與K3-ATR、H3布林逆勢經理人則都看空，其餘7經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時改持至20%空單；