11/29程式交易_AAA虧損80點，下跌 0.67%(台指期 - 0.22%)

AAA總策略續持30%多單；
上證與昨日美股繼續盤整，台指期貨則也隨之盤整，交投氣氛回溫，多空交戰；期指為W型盤整盤，全日波幅僅40餘點，短線反彈的多頭格局未破，然隨時可能結束；由於今天盤整盤態，僅平衡經理人嘗試作多，其他經理人堅守崗位，保留反彈波隨時可能結束的空間；目前總策略留3多單，3順勢+2效率策略作多，2逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日5作多2作空經理人K2與K3、K4、E1、E3、H2、H3，面對今天期指W型盤整盤；期指早盤開出後於9220上下20點震盪，平衡策略經理人先進場作多；盤中11:00分之後期指繼續於9230盤整，尾盤小跌20點平衡經理人也小停損20點出場，之後其他經理人都未再動作；原策略保留5作多2作空經理人K2與K3、K4、E1、E3、H2、H3，因本日波幅共計虧損60點；因此整體策略續持30%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/11/29(二)今天12月台指期貨盤開平走平，為高低差42點的盤整盤，開在9222收於9203，跌幅20點，早盤期指開低1點後，於9220上下20點區間作W型盤整，11:00分之後於9230盤整，尾盤小跌20點作收，總成交量縮至10.2萬口，現貨成交量維持747億，正價差擴至11點；昨日外資期貨淨多單再擴至8萬1千餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價量皆平，本日期指的日K線是黑K短紡錘線，表示今天是空方稍強之盤整盤，昨日漲破9200盤整，今天於9200有支撐，繼續在上方盤整，短線反彈的多頭格局有支撐，然隨時可能結束，未來繼續觀察；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損80點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K2加速度與K3-ATR、K4布林順勢、E1低波動噴出、E3低波動噴出II經理人都繼續看多後市，H2-ADR與H3布林逆勢經理人則皆保持作空，其餘4經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時續持30%多單；