11/11程式交易_AAA虧損205點，下跌 1.71%(台指期 - 2.29%)

AAA總策略改持至10%空單；
上證與昨日美股個別上漲0.8%、1.17%，台指期貨則獨自跌2.29%，交投氣氛大增，空方強勢；期指今天先跳空開低129點，再跌100點於9000下方盤整；H6經理人先停損312點多翻空，為本日主要修正來源，近期期指盤態震盪，H2經理人嘗試作多進場；目前總策略留1空單，2逆勢策略做多，1順勢+1逆勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

昨日2做多1作空經理人H3與H6、K4，面對今天期指開低走低，大跌210點；期指早盤開低129點，H6多頭逆勢經理人多單停損312點，期指於9030震盪後續跌80點，平衡策略經理人進場作空；之後期指於8970盤整，H2-ADR經理人進場作多，尾盤平衡經理人小停利12點出場，之後其他經理人都未再動作；原策略保留1做多1作空經理人H3與K4，因本日波幅損益兩平；因此整體策略改持至10%空單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/11/11(五)今天11月台指期貨盤開低走低，為高低差108點的下跌盤，開在9048收於8967，跌幅210點，早盤期指跳空開低129點，於9030上下30點震盪後，下跌80點至8950，盤中開始於8970盤整至收，總成交量擴至16.9萬口，現貨成交量擴至1132億，正價差縮至10點；昨日外資期貨淨多單擴至6萬6千餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價跌量增，本日期指的日K線是黑K短紡錘線，表示今天空方較強，跌破9000，於9000下方整理；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損205點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
H2-ADR與H3布林逆勢經理人都看多後市，K4布林順勢與H6多頭逆勢經理人則看空，其餘7經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時改持至10%空單；