11/14程式交易_AAA虧損248點，下跌 2.07%(台指期 - 0.25%)

AAA總策略改持至20%多單；
上證與昨日美股都盤整，台指期貨則隨之盤整，交投氣氛稍降，多空交戰；期指今天先跌後漲之110點大V型反轉盤整盤；由於波幅大於100點，最後漲跌幅不足40點，K2與H2經理人作多作空都被巴，H3經理人也作多停損，為本日主要修正來源；近期盤勢都沒有連續性，致使整體策略連續修正，11/09日收低，10日開高盤整，11日又開低盤整，震盪幅度激烈；目前總策略留2多單，2逆勢策略做多，1順勢策略作空，靜待未來盤勢發展；

上週五2做多2作空經理人H2與H3、K4、H6，面對今天期指110點大V型反轉盤整；期指早盤開低10點，H6多頭逆勢經理人空單停利114點，期指於8950震盪，之後下跌73點至8877，下跌期間K2加速度先做空，H3布林逆勢經理人多單停損253點出場，稍晚H2-ADR經理人加碼多單至20%，期指跌破8900後，K2經理人加碼空單與H2經理人多單停損118點；盤中期指反漲111點，漲破8900時H2經理人不放棄又進場做多，稍晚平衡策略經理人也加入多方行列，接著K2經理人20%空單停損94點；期指午盤後於8940盤整，平衡經理人小停損17點出場，之後其他經理人都未再動作；原策略保留1作空經理人K4，因本日波幅小虧損22點；因此整體策略改持至20%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/11/14(一)今天11月台指期貨盤開平走平，為高低差111點的盤整盤，開在8957收於8945，跌幅22點，早盤期指開低10點，於8950上下25點震盪後，下跌73點至8877，盤中開始反漲111點至8988，午盤跌回8940盤整至收，總成交量縮至15.4萬口，現貨成交量縮至984億，正價差縮至5點；上週五外資期貨淨多單縮至5萬9千餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期現貨指數皆價平量縮，本日期指的日K線是黑K長紡錘線，表示今天多空拉鋸激烈，下跌出現很大抵抗，8900有支撐；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損248點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
H2-ADR與H6多頭逆勢經理人都看多後市，K4布林順勢經理人則保持看空，其餘8經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時改持至20%多單；