01/20程式交易_AAA虧損291點，下跌 2.43%(台指期 - 2.06%)；

AAA總策略改持至10%空單；昨日留2多單，今天期指大跌160點，昨日尾盤收高，今天跳空跌70點又續跌100點，使原本3作多1作空經理人K1-KX與K3-ATR、K5-Wave、H2-ADR陸續出場，造成今天主要跌幅的372點，所幸今天反手作空的K5-Wave經理人則獲利108點，大大降低本日跌幅以保護資產；

昨日3作多1作空經理人K1與K3、K5、H2，面對今天期指大跌160點，早盤跳空開低70點後再續跌50點，H2-ADR經理人空單先小停利43點，稍後K5-Wave經理人小停利5點並反手翻空，同時K1-KX經理人停損91點，接著期指跌至7710後強勢反彈，之後又2度跌回7710時D2當沖加碼經理人開始陸續進場作空至30%，而K3-ATR經理人停損192點， 雖一度跌破7700至7673，尾盤又弱勢反彈43點，D2經理人小停損27點，其餘各經理人再沒動作，因此整體策略改持至10%空單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2016/01/20(三)今天為01至02月台指期貨轉倉日，01台指期開低走低，為高低差131點的下跌盤，開在7797收於7705，跌幅162點，早盤期指跳空開低70點，盤整後先跌90點至7711，隨後強勢反彈62點，接著回跌100點至7673(本日最低價)，午盤再弱勢反彈43點，尾盤於7700盤整至收，總成交量縮至11.3萬口；
02月台指期也是開低走低的下跌盤，開在7755收於7592，跌幅245點，成交量擴至11.2萬口，現貨成交量擴至882億，轉至遠月期指後，價差由正轉逆價差107點；昨日外資期貨淨多單大縮至1萬6千餘口，短線修正；

盤勢討論：今天期貨指數價跌量縮，現貨則價跌量增，本日期指的日K線是黑K短紡錘線，顯示今天空方極強，一度強勢反彈又回跌破7700；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損291點，下圖為各策略表現圖示：

     11個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
僅K5-Wave經理人開始看空市場，其餘10經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時改持至10%空單；