2019年12月2日 星期一

12/02程式交易_AAA虧損146點,下跌 1.22%(台指期 + 0.32% )

AAA總策略減持至20%空單;
上證盤整,與美股上周五修正0.40%,而台指期貨則逕自緩漲0.32%,交投氣氛稍緩;今天盤勢乃測試短期頸線後再拉長下影線,明日相當關鍵,若收黑續跌,不利多頭,故不宜低開;目前假設11/27嘗試換手失敗,股價在三合一長黑後有作頭疑慮,故可能是複合式頭部,其餘研判不變;
面對盤勢開高震盪,屬於一個短線小跌後的小反彈,於是H3布林逆勢經理人手腳快空單入袋又翻多,然而H5低波動逆勢經理人也多單進場,中和一下看空的熱度,今天績效有些許修正,主要來自上周五空單獲利的部分吐回,再接再厲;目前總策略留2空單,由2逆勢策略作多,而2主力+另1逆勢策略都作空,靜待未來盤勢發展;

上周五4作空經理人KE1與DHL、H3、Hm,面對今天期指開高震盪;
期指早盤開高62點,先於11520震盪收斂,盤中跌破11500時,H3布林逆勢經理人小賺54點空翻多,期指續跌至11459,H5低波動逆勢經理人開始多單進場,之後期指緩彈56點至11515,尾盤則在11500盤整至收,其他各經理人則都未再動作;因此整體策略減持至20%空單;

今日盤勢:
盤後數據:本日2019/12/02(一)今天12月台指期貨盤開高走平,為高低差74點的盤整盤,開在11527收於11502,跌幅37點,早盤期指開高62點,先於11520震盪收斂,盤中跌60餘點至11459,之後緩步反彈56點至11515,尾盤於11500盤整至收,總成交量縮至9萬口,現貨成交量也縮至1138億,價差由逆轉正價差平點;上周五外資期貨淨多單再縮至3萬5千餘口,短線偏多;

盤勢討論:今天期現貨指數皆價平量縮,本日期指的日K線是黑K短紡錘線,表示今天乃空方稍強之盤整盤;
今天盤勢乃測試短期頸線後再拉長下影線,明日相當關鍵,若收黑續跌,不利多頭,故不宜低開;目前假設11/27嘗試換手失敗,股價在三合一長黑後有作頭疑慮,故可能是複合式頭部,即短期頸線在11/21、原始頸線在11/14;未突破11624前,假設頭部成立;支撐:11400、11335,跌破11335多頭趨勢堪憂;(部分文章摘自「黃韋中-金融市場技術分析 」http://www.fmtic.com/)

AAA台指一號波段程式交易,策略經理人盤後報告:
     今天獲利點數報告:
     最近累計獲利點數:
     今天虧損146點,下圖為各策略表現圖示:
     5個波段策略留倉多空比:
     下圖為各策略過去4週損益分析圖示:
留倉部位說明:

總結:
H3布林逆勢H5低波動逆勢經理人都開始看好後市,而KE1與DHLHm價差逆勢經理人皆繼續作空,因此AAA收盤時減持至20%空單;

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