12/21程式交易_AAA虧損125點，下跌 1.04%(台指期 + 0.6%)；

AAA總策略減持至20%多單；上週五留4多單，今天期指開低走高，加上跳空開低早盤有近100點大的V型反轉，2多單K1-KX與K5-Wave經理人跳空開低時被震盪停損離開，造成虧損近140點，此時原策略40%多單僅存20%，不料期指開始上漲，且漲超過上週五收盤50點，盤中D2於低點作空失誤75點，而K5-Wave與K4布林順勢經理人接著多空各作一筆互抵，僅存多單續抱的H1價差與H3布林逆勢經理人共賺了快100點，因此整體來說虧損幅度不大，而整體策略智慧縮減了一半以保護資產；如此震盪的盤態，資產配置策略確實大大減低了我們修正幅度；

上週五4作多經理人K1與K5、H1、H3，面對今天期指開低走高，早盤期指跳空開低加上續跌共100點，開低時同是多單之K1-KX與K5-Wave經理人分別停損15、124點，而D2當沖加碼經理人則進場作空，之後期指上漲逾70點時D2經理人停損75點出場，接著期指於8220盤整，K4布林順勢經理人進場作空，而K5-Wave經理人進場作多，與K4經理人多空互抵，整體策略保持在20%多單，午盤後期指再漲50點盤整，高於上週五收盤價，其餘各經理人都沒動作，原策略2作多經理人順本日波段共獲利98點，因此整體策略減持至20%多單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2015/12/21(一)今天01月台指期貨盤開低走高，為高低差150點的上漲盤，開在8173收於8280，漲幅49點，早盤期指跳空開低58點後，跌40點至8133(本日最低價)，之後持續上漲150點至8283(本日最高價)，於8280盤整至收，總成交量小縮至13.7萬口，現貨成交量縮至770億，逆價差縮至2點；上週五外資期貨淨多單縮至1萬7千餘口，短線多頭；

盤勢討論：今天期貨指數價漲量縮，現貨則價平量縮，本日期指的日K線是紅K短紡錘線，顯示今天多方較強，但屬於盤整盤，先跳空加上續跌近100點後，盤中持續漲150點，典型開低走高；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損125點，下圖為各策略表現圖示：

     12個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K5-Wave與H1價差、H3布林逆勢經理人皆保持看多市場，而K4布林順勢經理人開始作空，其餘8經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時減持至20%多單；