12/16程式交易_AAA虧損403點，下跌 3.36%(台指期 + 1.64%)；

AAA總策略減持至10%空單；昨日留3空單，今天期指跳空漲後V型反轉，早盤跳空漲時3空單虧損約略就是本日損益幅度，之後回跌至中價區H1價差經理人作空，而低價區K3-ATR經理人的停利有小賺，最後K1-KX與K5-Wave的作多與停損都在高價區附近，對整體損益影響不大；整體策略大縮空單部位至10%以保護資產，目前乃長線看空短線反彈，因此尚有2作空經理人未出場，僅少數逆勢經理人小賺反彈波段；

昨日1作多4作空經理人H3與K3、K4、K5、E1，面對今天期指跳空漲後V型反轉，早盤期指跳空開高114點先跌70點，H1-價差經理人進場作空於中間價位，之後為V型反轉的上漲盤態，早早於8324作空的K3-ATR經理人終於停利196點出場，接著盤中漲至高價區時K1-KX經理人進場作多，午盤盤整時K5-Wave經理人的空單停損95點，其餘各經理人都沒動作，原策略1作多2作空經理人順本日波段虧損133點，因此整體策略減持至10%空單；

今日盤勢：
盤後數據：本日2015/12/16(三)今天為12至01月台指期貨轉倉日，12台指期開高走平，為高低差97點的上漲盤，開在8180收於8198，漲幅132點，早盤期指跳空開高114點後，先跌近70點至8112(本日最低價)，隨後持續上漲近100點至8209(本日最低價)，尾盤於8200盤整至收，總成交量縮至8.6萬口；
01月台指期也是開高走平的上漲盤，開在8165收於8170，漲幅126點，成交量擴至7.1萬口，現貨成交量擴至881億，轉至遠月期指後，逆價差小擴至14點；昨日外資期貨淨多單縮至1萬7千餘口，短線偏多；

盤勢討論：今天期貨指數價漲量縮，現貨則價量齊揚，本日期指的日K線是紅K蜻蜓線，顯示今天空方出現多方力量，往上漲至8200震盪收斂；

AAA台指一號波段程式交易，策略經理人盤後報告：
     今天獲利點數報告：

     最近累計獲利點數：

     今天虧損403點，下圖為各策略表現圖示：

     12個波段策略留倉多空比：

     下圖為各策略過去4週損益分析圖示；

留倉部位說明：

總結：
K1-KX與H3布林逆勢經理人皆看多市場，而K4布林順勢與H1價差、E1低波動噴出經理人皆作空，其餘7經理人則觀望未進場，因此AAA收盤時減持至10%空單；