2015年11月27日 星期五

11/27程式交易_AAA獲利145點,上漲 1.21%(台指期 - 1.22%);H2-ADR單周賺達233點

AAA總策略增持至20%空單;昨日留空手,今天期指大跌109點,昨天2作多2作空經理人剛好打成平手,而見今天跌勢猛烈的K5-Wave與H3-布林逆勢經理人開始作空賺到本日獲利,資產配置的優勢再度顯現;值得一提的,本周是盤整盤型,而H2-ADR經理人連勝3局,單周獲利達233點,太強了!截至本周,單一策略總獲利創新高有:H2-ADR經理人賺1863點(1年11個月),H3布林逆勢經理人賺673點(4個月)!其中H2經理人蟬聯2周創新高,更強的是H3經理人蟬聯3周都創新高;

昨日2作多2作空經理人K1與K4、H1、H2,面對今天期指大跌109點,早盤期指開盤後跌破8500,K5-Wave先進場作空,期間小反彈20點後,H3-布林逆勢經理人也加入空單行列,盤中在8400附近盤整時,持昨天多單之K1-KX經理人小停損84點,而也是昨天進場卻持空單之H2-ADR經理人則停利66點,後來繼續跌破8400,其餘各經理人都沒動作,原策略1作多1作空經理人順本日波段損益互抵,因此整體策略增持至20%空單;

今日盤勢:
盤後數據:本日2015/11/27(五)今天12月台指期貨盤開平走低,為高低差157點的下跌盤,開在8520收於8393,跌幅109點,早盤期指開高18點,持續下跌140餘點至8377(本日最低價)盤整至收,總成交量維持13.7萬口,現貨成交量縮至650億,價差由正轉逆價差5點;昨日外資期貨淨多單擴至2萬4千餘口,短線偏多;

盤勢討論:今天期貨指數價跌量平,現貨則價跌量縮,本日期指的日K線是黑K短紡錘線,顯示今天空方極強,本周周K線也是黑K短紡錘線,顯示本周空方稍強,小跌50點,於8500至8350區間震盪,周五收低8400;

AAA台指一號波段程式交易,策略經理人盤後報告:
     今天獲利點數報告:
     最近累計獲利點數:
     今天獲利145點,下圖為各策略表現圖示:
     11個波段策略留倉多空比:
     下圖為各策略過去4週損益分析圖示;
留倉部位說明:

總結:
僅K4布林順勢經理人繼續看多市場,而K5-WaveH1價差、H3布林逆勢經理人則皆作空,其餘8經理人則觀望未進場,因此AAA收盤時增持至20%空單;

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