2015年11月2日 星期一

11/02程式交易_AAA虧損129點,下跌 1.08%(台指期 + 0.18%);

AAA總策略續持10%多單;上週五留1多單,今天依舊是盤整,K5-Wave與D2當沖加碼經理人小小被欺騙一下,近日盤勢都在8500~8600區間盤整,較容易失誤,所幸部位很小,影響不大;

上週五2作多1作空經理人K5與H3、K1,面對今天期指繼續V型盤整,早盤於V型底部K5-Wave經理人停損82點,同時D2當沖加碼經理人開始作空,之後盤勢卻反轉向上時,作空之D2當沖加碼經理人停損70點,而尾盤盤整K5-Wave經理人再度進場作多,其餘各經理人都沒動作,原策略1作多1作空經理人順本日波段損益互抵,因此整體策略續持10%多單;

今日盤勢:
盤後數據:本日2015/11/02(一)今天11月台指期貨盤開平走平,為高低差96點的盤整盤,開在8535收於8583,漲幅15點,早盤期指開低33點,接著於8570至8500區間70餘點內作一V型反轉,盤中於8580盤整至收,總成交量縮至11.4萬口,現貨成交量縮至777億,價差由正轉逆價差31點;上週五外資期貨淨多單擴至2萬1千口,短線偏多;

盤勢討論:今天期貨指數價平量縮,現貨則價漲量縮,本日期指的日K線是紅K短紡錘線,顯示今天多方稍強,8600依舊有壓力,繼續於8500~8600區間整理;

AAA台指一號波段程式交易,策略經理人盤後報告:
     今天獲利點數報告:
     最近累計獲利點數:
     今天虧損129點,下圖為各策略表現圖示:
     11個波段策略留倉多空比:
     下圖為各策略過去4週損益分析圖示;
留倉部位說明:

總結:
K5-WaveH3布林逆勢經理人保持看多市場,而K1-KX經理人也維持作空其餘9經理人則觀望未進場,因此AAA收盤時續持10%多單

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